Сравнение MCNAX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
MCNAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCNAX или JEPI.
Основные характеристики
| MCNAX | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.24% | 6.51% |
| Дох-ть за 1 год | 7.09% | 13.81% |
| Дох-ть за 3 года | -0.93% | 7.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 6.09% | 7.19% |
| Макс. просадка | -27.76% | -13.71% |
| Current Drawdown | -5.16% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MCNAX и JEPI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MCNAX и JEPI
С начала года, MCNAX показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 6.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCNAX и JEPI
MCNAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCNAX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCNAX и JEPI
Дивидендная доходность MCNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности JEPI в 7.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | 2.01% | 2.40% | 1.49% | 6.65% | 7.32% | 3.75% | 5.24% | 4.24% | 3.43% | 4.51% | 6.03% | 2.86% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.28% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MCNAX и JEPI
Максимальная просадка MCNAX за все время составила -27.76%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCNAX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCNAX и JEPI
Текущая волатильность для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) составляет 1.52%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что MCNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.