PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCNAX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCNAX с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

MCNAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MCNAX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCNAX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund		-0.98%9.31%4.55%7.96%-13.79%2.97%8.62%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, MCNAX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

MCNAX

1 день
0.80%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.45%
1 год
6.69%
3 года*
5.72%
5 лет*
1.76%
10 лет*
3.78%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Conservative Allocation Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MCNAX:
MCNAX с ARCCMCNAX с LQDMCNAX с CFAIXMCNAX с BVAOXMCNAX с MBOAXMCNAX с MAGSXMCNAX с MMDAX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий MCNAX и JEPI

MCNAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

MCNAX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCNAX
Ранг доходности на риск MCNAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCNAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCNAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCNAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCNAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCNAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCNAX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCNAXJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.61

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.95

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.79

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

3.83

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCNAX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCNAX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCNAX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCNAXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.61

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.76

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.04

-0.49

Корреляция

Корреляция между MCNAX и JEPI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCNAX и JEPI

Дивидендная доходность MCNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund		2.37%2.63%2.81%2.40%1.49%6.65%7.32%3.75%5.24%4.24%3.43%4.51%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCNAX и JEPI

Максимальная просадка MCNAX за все время составила -27.65%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCNAX и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

MCNAXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.65%

-13.71%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.10%

-10.28%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-13.71%

-8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-4.53%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-2.07%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.12%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MCNAX и JEPI

Текущая волатильность для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) составляет 2.84%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что MCNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCNAXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.90%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

6.36%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

13.24%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

11.06%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.79%

10.88%

-4.09%