Сравнение MCNAX с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
MCNAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCNAX или LQD.
Основные характеристики
| MCNAX | LQD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.24% | -1.29% |
| Дох-ть за 1 год | 7.09% | 4.83% |
| Дох-ть за 3 года | -0.93% | -3.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.54% | 1.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.16% | 2.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 0.49 |
| Дневная вол-ть | 6.09% | 8.82% |
| Макс. просадка | -27.76% | -24.95% |
| Current Drawdown | -5.16% | -13.06% |
Корреляция
Корреляция между MCNAX и LQD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MCNAX и LQD
С начала года, MCNAX показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции MCNAX превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 3.16% против 2.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCNAX и LQD
MCNAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCNAX c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCNAX и LQD
Дивидендная доходность MCNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности LQD в 4.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | 2.01% | 2.40% | 1.49% | 6.65% | 7.32% | 3.75% | 5.24% | 4.24% | 3.43% | 4.51% | 6.03% | 2.86% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.28% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок MCNAX и LQD
Максимальная просадка MCNAX за все время составила -27.76%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCNAX и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCNAX и LQD
Текущая волатильность для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) составляет 1.52%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что MCNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.