PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCNAX с LQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCNAX с LQD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).

MCNAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCNAX или LQD.

Корреляция

Корреляция между MCNAX и LQD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MCNAX и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCNAX:

0.73

LQD:

0.54

Коэф-т Сортино

MCNAX:

1.18

LQD:

0.85

Коэф-т Омега

MCNAX:

1.16

LQD:

1.10

Коэф-т Кальмара

MCNAX:

0.42

LQD:

0.30

Коэф-т Мартина

MCNAX:

3.25

LQD:

1.57

Индекс Язвы

MCNAX:

1.58%

LQD:

2.76%

Дневная вол-ть

MCNAX:

6.49%

LQD:

7.50%

Макс. просадка

MCNAX:

-27.76%

LQD:

-24.95%

Текущая просадка

MCNAX:

-7.36%

LQD:

-10.39%

Доходность по периодам

С начала года, MCNAX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции MCNAX уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: 0.79% против 2.30% соответственно.

MCNAX

С начала года

1.76%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

0.73%

1 год

4.72%

5 лет

0.22%

10 лет

0.79%

LQD

С начала года

0.87%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

0.27%

1 год

3.99%

5 лет

-0.39%

10 лет

2.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MCNAX и LQD

MCNAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.

MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCNAX и LQD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCNAX
Ранг риск-скорректированной доходности MCNAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCNAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCNAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCNAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCNAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCNAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг риск-скорректированной доходности LQD, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCNAX c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCNAX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCNAX и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCNAX и LQD

Дивидендная доходность MCNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности LQD в 4.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund		2.75%2.82%2.41%1.48%1.78%2.00%1.77%2.37%1.71%1.97%1.32%1.58%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.52%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%

Просадки

Сравнение просадок MCNAX и LQD

Максимальная просадка MCNAX за все время составила -27.76%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCNAX и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MCNAX и LQD

Текущая волатильность для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) составляет 1.92%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что MCNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...