Сравнение MCNAX с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
MCNAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MCNAX и LQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCNAX и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | -0.98% | 9.31% | 4.55% | 7.96% | -13.79% | 2.97% | 9.16% | 12.44% | -2.98% | 9.68% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.27% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
Доходность по периодам
С начала года, MCNAX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции MCNAX превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 3.78% против 2.63% соответственно.
MCNAX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 3.78%
LQD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCNAX и LQD
MCNAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Доходность на риск
MCNAX vs. LQD — Ранг доходности на риск
MCNAX
LQD
Сравнение MCNAX c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCNAX | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.70 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.99 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.48 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 4.06 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCNAX | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.70 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.01 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.30 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MCNAX и LQD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCNAX и LQD
Дивидендная доходность MCNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности LQD в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | 2.37% | 2.63% | 2.81% | 2.40% | 1.49% | 6.65% | 7.32% | 3.75% | 5.24% | 4.24% | 3.43% | 4.51% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок MCNAX и LQD
Максимальная просадка MCNAX за все время составила -27.65%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCNAX и LQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCNAX | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.65% | -24.95% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -3.38% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.20% | -24.95% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.20% | -24.95% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -4.42% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -3.99% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.23% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCNAX и LQD
Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что MCNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCNAX | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 2.66% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 3.76% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 6.60% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 8.65% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 8.67% | -1.88% |