PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCNAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCNAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

MCNAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MCNAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCNAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund		-0.98%9.31%4.55%7.96%-13.79%2.97%9.16%12.44%-2.98%9.68%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, MCNAX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции MCNAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 3.78% против 8.70% соответственно.

MCNAX

1 день
0.80%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.45%
1 год
6.69%
3 года*
5.72%
5 лет*
1.76%
10 лет*
3.78%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Conservative Allocation Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с MCNAX:
MCNAX с ARCCMCNAX с LQDMCNAX с JEPIMCNAX с CFAIXMCNAX с BVAOXMCNAX с MBOAXMCNAX с MMDAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с VTTVXCONWX с MACIXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий MCNAX и CONWX

MCNAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

MCNAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCNAX
Ранг доходности на риск MCNAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCNAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCNAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCNAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCNAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCNAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCNAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCNAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.71

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.37

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.21

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

12.51

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCNAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCNAX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCNAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCNAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.71

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.74

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.79

-0.24

Корреляция

Корреляция между MCNAX и CONWX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCNAX и CONWX

Дивидендная доходность MCNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund		2.37%2.63%2.81%2.40%1.49%6.65%7.32%3.75%5.24%4.24%3.43%4.51%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCNAX и CONWX

Максимальная просадка MCNAX за все время составила -27.65%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCNAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCNAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.65%

-26.09%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.10%

-8.60%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-12.49%

-9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.20%

-26.09%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-1.27%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-2.78%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.52%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MCNAX и CONWX

Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что MCNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCNAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.25%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

5.47%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

10.70%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

10.27%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.79%

11.16%

-4.37%