PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCN с JDIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCN с JDIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX).

MCN управляется XAI. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. JDIEX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MCN и JDIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCN и JDIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCN
XAI Madison Equity Premium Income Fund		0.63%0.66%-1.52%7.02%6.32%29.92%15.25%19.99%-12.04%9.91%
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		0.00%11.87%17.36%14.58%-2.74%11.25%7.57%12.11%1.56%6.68%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCN имеют среднегодовую доходность 8.06%, а акции JDIEX немного впереди с 8.11%.

MCN

1 день
0.51%
1 месяц
-3.42%
С начала года
0.63%
6 месяцев
-0.28%
1 год
7.53%
3 года*
0.58%
5 лет*
4.64%
10 лет*
8.06%

JDIEX

1 день
2.04%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.42%
1 год
12.13%
3 года*
12.95%
5 лет*
9.41%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XAI Madison Equity Premium Income Fund

Easterly Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с MCN:
MCN с ETBMCN с STTIXMCN с CIHEXMCN с GTSOXMCN с HRSTXMCN с PPFIXMCN с SDRIX
Часто сравнивают с JDIEX:
JDIEX с JHEQXJDIEX с SCHGJDIEX с FTLSJDIEX с QQQHJDIEX с SPYJDIEX с FEQHXJDIEX с JSVIX

Сравнение комиссий MCN и JDIEX

MCN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JDIEX в 1.26%.

JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund
MCN
XAI Madison Equity Premium Income Fund

Доходность на риск

MCN vs. JDIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCN
Ранг доходности на риск MCN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
JDIEX
Ранг доходности на риск JDIEX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIEX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIEX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCN c JDIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCNJDIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.07

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.55

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.28

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

6.95

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCN vs. JDIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCN на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа JDIEX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCN и JDIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCNJDIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.07

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.84

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.75

-0.47

Корреляция

Корреляция между MCN и JDIEX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCN и JDIEX

Дивидендная доходность MCN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, тогда как JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCN
XAI Madison Equity Premium Income Fund		12.29%12.00%10.73%9.56%9.29%8.98%10.67%10.86%11.69%9.33%9.35%9.76%
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		0.00%0.00%0.09%0.23%2.45%10.68%8.01%1.99%10.75%2.57%0.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCN и JDIEX

Максимальная просадка MCN за все время составила -65.11%, что больше максимальной просадки JDIEX в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCN и JDIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCNJDIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.11%

-17.63%

-47.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-9.80%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-17.57%

-6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.79%

-17.63%

-21.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-1.25%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-2.57%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

1.80%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MCN и JDIEX

XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что MCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCNJDIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.80%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

4.92%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

11.42%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

11.27%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

10.72%

+8.13%