PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCN с HRSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCN с HRSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX).

MCN управляется XAI. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MCN и HRSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCN и HRSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCN
XAI Madison Equity Premium Income Fund		0.63%0.66%-1.52%7.02%6.32%29.92%15.25%19.99%-12.04%9.91%
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		-0.55%3.66%3.23%5.06%217.69%3.95%2.65%8.35%9.66%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, MCN показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у HRSTX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции MCN уступали акциям HRSTX по среднегодовой доходности: 8.06% против 17.29% соответственно.

MCN

1 день
0.51%
1 месяц
-3.42%
С начала года
0.63%
6 месяцев
-0.28%
1 год
7.53%
3 года*
0.58%
5 лет*
4.64%
10 лет*
8.06%

HRSTX

1 день
1.27%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.30%
3 года*
3.53%
5 лет*
29.49%
10 лет*
17.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XAI Madison Equity Premium Income Fund

Rational Tactical Return Fund

Часто сравнивают с MCN:
MCN с ETBMCN с CIHEXMCN с GTSOXMCN с JDIEXMCN с PPFIXMCN с SDRIXMCN с SHIIX
Часто сравнивают с HRSTX:
HRSTX с VPMAXHRSTX с CIHEXHRSTX с SDRIXHRSTX с GTSOXHRSTX с PBXIXHRSTX с RDMIXHRSTX с JHQTX

Сравнение комиссий MCN и HRSTX

MCN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии HRSTX в 1.99%.

HRSTX
Rational Tactical Return Fund
MCN
XAI Madison Equity Premium Income Fund

Доходность на риск

MCN vs. HRSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCN
Ранг доходности на риск MCN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HRSTX
Ранг доходности на риск HRSTX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCN c HRSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCNHRSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.88

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.21

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.95

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

7.17

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCN vs. HRSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCN на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа HRSTX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCN и HRSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCNHRSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.88

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.30

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.25

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.12

+0.16

Корреляция

Корреляция между MCN и HRSTX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCN и HRSTX

Дивидендная доходность MCN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности HRSTX в 8.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCN
XAI Madison Equity Premium Income Fund		12.29%12.00%10.73%9.56%9.29%8.98%10.67%10.86%11.69%9.33%9.35%9.76%
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		8.38%6.72%4.47%5.60%2.24%3.75%2.10%3.36%1.33%5.55%13.80%4.82%

Просадки

Сравнение просадок MCN и HRSTX

Максимальная просадка MCN за все время составила -65.11%, что меньше максимальной просадки HRSTX в -69.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCN и HRSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCNHRSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.11%

-69.69%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-2.42%

-11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-2.42%

-22.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.79%

-15.82%

-22.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-0.87%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-27.86%

+18.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

0.32%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MCN и HRSTX

XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Rational Tactical Return Fund (HRSTX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что MCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCNHRSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.52%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

2.60%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

2.68%

+13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

97.90%

-79.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

69.54%

-50.69%