PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCMVX с FMUEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCMVX с FMUEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MCMVX (Monongahela All Cap Value Fund) and FMUEX (RBB Free Market U.S. Equity Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, MCMVX returned 12.89%/yr vs 11.47%/yr for FMUEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MCMVX charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for FMUEX.

Доходность

Сравнение доходности MCMVX и FMUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) и RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCMVX показывает доходность 15.57%, что значительно ниже, чем у FMUEX с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции MCMVX превзошли акции FMUEX по среднегодовой доходности: 12.89% против 11.47% соответственно.

MCMVX

1 день
0.72%
1 месяц
3.35%
С начала года
15.57%
6 месяцев
14.91%
1 год
29.43%
3 года*
18.30%
5 лет*
9.13%
10 лет*
12.89%

FMUEX

1 день
0.71%
1 месяц
2.91%
С начала года
17.55%
6 месяцев
17.64%
1 год
36.76%
3 года*
18.29%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCMVX и FMUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCMVX
Monongahela All Cap Value Fund		15.57%9.74%15.38%12.18%-7.73%22.57%13.24%26.98%-8.15%20.85%
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		17.55%12.79%8.09%17.10%-10.47%31.75%5.65%22.44%-11.62%13.44%

Correlation

The correlation between MCMVX and FMUEX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2013 г.

0.91

The correlation between MCMVX and FMUEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monongahela All Cap Value Fund

RBB Free Market U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с MCMVX:
MCMVX с FRNKXMCMVX с VLIFXMCMVX с ARFFXMCMVX с FVCSXMCMVX с FIMVXMCMVX с ACLAXMCMVX с CISMX
Часто сравнивают с FMUEX:
FMUEX с SPYFMUEX с DOWFMUEX с VTIFMUEX с ^GSPCFMUEX с VOEFMUEX с FMFIXFMUEX с IMCVX

Доходность на риск

MCMVX vs. FMUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCMVX
Ранг доходности на риск MCMVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCMVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCMVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCMVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCMVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCMVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FMUEX
Ранг доходности на риск FMUEX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUEX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCMVX c FMUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) и RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCMVXFMUEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.58

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.63

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.82

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

17.43

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCMVX vs. FMUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCMVX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMUEX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCMVX и FMUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCMVXFMUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.58

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.44

+0.25

Просадки

Сравнение просадок MCMVX и FMUEX

Максимальная просадка MCMVX за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки FMUEX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCMVX и FMUEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCMVXFMUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.75%

-58.03%

+21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-7.61%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-25.49%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.06%

-25.49%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.75%

-42.31%

+5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-8.06%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.10%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MCMVX и FMUEX

Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что MCMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCMVXFMUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.59%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

9.91%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

14.22%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

18.40%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

19.74%

-1.69%

Сравнение комиссий MCMVX и FMUEX

MCMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FMUEX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCMVX и FMUEX

Дивидендная доходность MCMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности FMUEX в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		1.59%1.87%0.00%4.12%8.26%4.38%1.61%5.57%5.88%3.80%4.80%8.51%
MCMVX
Monongahela All Cap Value Fund		5.63%6.51%5.41%3.23%4.79%7.61%1.25%3.09%6.87%10.44%2.13%1.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MCMVX and FMUEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MCMVX has higher volatility (4.27%) compared to FMUEX (3.59%). In terms of maximum drawdown, MCMVX dropped -36.75% vs FMUEX's -58.03%.

FMUEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCMVX и FMUEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор