Сравнение MCMVX с FMUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) и RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX).
MCMVX управляется Moncapfund. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. FMUEX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MCMVX и FMUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCMVX и FMUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMVX Monongahela All Cap Value Fund | 4.53% | 9.74% | 15.38% | 12.18% | -7.73% | 22.57% | 13.24% | 26.98% | -8.15% | 20.85% |
FMUEX RBB Free Market U.S. Equity Fund | 3.81% | 12.79% | 8.09% | 17.10% | -10.47% | 31.75% | 5.65% | 22.44% | -11.62% | 13.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MCMVX показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у FMUEX с доходностью 3.81%. За последние 10 лет акции MCMVX превзошли акции FMUEX по среднегодовой доходности: 11.98% против 10.50% соответственно.
MCMVX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 11.98%
FMUEX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCMVX и FMUEX
MCMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FMUEX в 0.78%.
Доходность на риск
MCMVX vs. FMUEX — Ранг доходности на риск
MCMVX
FMUEX
Сравнение MCMVX c FMUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) и RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCMVX | FMUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.71 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.71 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 7.33 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCMVX | FMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.41 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между MCMVX и FMUEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCMVX и FMUEX
Дивидендная доходность MCMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности FMUEX в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMVX Monongahela All Cap Value Fund | 6.23% | 6.51% | 5.41% | 3.23% | 4.79% | 7.61% | 1.25% | 3.09% | 6.87% | 10.44% | 2.13% | 1.75% |
FMUEX RBB Free Market U.S. Equity Fund | 1.80% | 1.87% | 0.00% | 4.12% | 8.26% | 4.38% | 1.61% | 5.57% | 5.88% | 3.80% | 4.80% | 8.51% |
Просадки
Сравнение просадок MCMVX и FMUEX
Максимальная просадка MCMVX за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки FMUEX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCMVX и FMUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCMVX | FMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -58.03% | +21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -7.63% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -25.49% | +4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.75% | -42.31% | +5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -4.91% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -8.13% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.13% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCMVX и FMUEX
Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что MCMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCMVX | FMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.14% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 10.78% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 19.71% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 18.46% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 19.74% | -1.74% |