PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US34984T3453

Эмитент

Moncapfund

Дата выпуска

1 июл. 2013 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия MCMVX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monongahela All Cap Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) показал доход в -2.11% с начала года и 4.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCMVX составила 10.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MCMVX

С начала года

-2.11%

1 месяц

6.96%

6 месяцев

-7.63%

1 год

4.82%

3 года

7.26%

5 лет

12.62%

10 лет

10.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MCMVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.01%-4.05%-5.03%-3.44%6.96%-2.11%
2024-0.99%4.89%6.36%-4.28%1.93%-0.87%5.77%1.31%2.64%-2.81%7.08%-5.64%15.38%
20234.96%-1.59%-2.02%0.59%-4.93%8.09%3.43%-2.10%-2.99%-5.06%7.78%6.70%12.18%
2022-2.32%0.32%0.59%-4.81%0.95%-7.83%7.71%-3.30%-9.84%9.69%6.44%-3.63%-7.73%
20213.71%4.21%5.32%2.84%1.84%-0.75%0.61%0.85%-4.84%3.14%-1.47%5.57%22.57%
2020-3.08%-7.60%-16.07%12.38%6.02%1.50%3.68%2.63%-0.07%0.14%13.35%3.22%13.24%
201910.22%3.14%-0.29%2.04%-6.77%7.49%-0.43%-2.57%4.62%1.54%4.83%1.40%26.98%
20183.55%-4.59%-0.50%-1.44%0.95%1.16%4.30%2.96%-0.73%-7.87%4.09%-9.18%-8.15%
20172.87%3.01%0.37%0.58%-1.09%2.71%0.86%-0.92%4.50%1.02%3.85%1.49%20.85%
2016-4.24%2.02%7.07%0.70%-0.00%0.79%4.86%1.90%0.65%-1.53%6.39%1.40%21.29%
2015-2.57%4.58%-0.42%-0.93%-0.00%-0.68%-0.34%-5.61%-5.21%7.81%0.89%-2.04%-5.15%
2014-4.82%3.09%1.73%0.54%0.62%1.94%-1.99%3.36%-2.22%1.05%1.39%1.30%5.82%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MCMVX составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MCMVX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCMVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCMVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCMVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCMVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCMVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Monongahela All Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.31
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Monongahela All Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.08$1.08$0.59$0.80$1.45$0.21$0.46$0.83$1.47$0.27$0.19$0.21

Дивидендный доход

5.52%5.41%3.23%4.80%7.61%1.25%3.09%6.87%10.44%2.12%1.75%1.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monongahela All Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$1.08
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.80
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45$1.45
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.47$1.47
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2014$0.21$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Monongahela All Cap Value Fund показал максимальную просадку в 36.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка Monongahela All Cap Value Fund составляет 7.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.75%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.186
-21.06%3 дек. 2024 г.868 апр. 2025 г.———
-19.51%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.210
-19.11%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-16.6%16 апр. 2015 г.19320 янв. 2016 г.12012 июл. 2016 г.313
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...