- ISIN
- US34984T3453
- Эмитент
- Moncapfund
- Дата выпуска
- 1 июл. 2013 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MCMVX
Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) прибавил 16.8% с начала года. Текущая цена акции MCMVX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MCMVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,619.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) показал доход в 16.79% с начала года и 24.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCMVX составила 12.66%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Monongahela All Cap Value Fund
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 16.79%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 12.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MCMVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MCMVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.18% | 3.99% | -5.77% | 5.00% | 4.63% | 5.70% | -3.34% | 16.79% | |||||
| 2025 | 4.01% | -4.05% | -5.03% | -3.44% | 6.96% | 3.64% | 2.17% | 1.89% | 0.33% | 1.47% | 1.87% | 0.20% | 9.74% |
| 2024 | -0.99% | 4.89% | 6.36% | -4.28% | 1.93% | -0.87% | 5.77% | 1.31% | 2.64% | -2.81% | 7.08% | -5.64% | 15.38% |
| 2023 | 4.96% | -1.59% | -2.02% | 0.59% | -4.93% | 8.09% | 3.43% | -2.10% | -2.99% | -5.06% | 7.78% | 6.70% | 12.18% |
| 2022 | -2.32% | 0.32% | 0.59% | -4.81% | 0.95% | -7.83% | 7.72% | -3.30% | -9.84% | 9.69% | 6.44% | -3.63% | -7.73% |
| 2021 | 3.71% | 4.21% | 5.32% | 2.84% | 1.84% | -0.75% | 0.61% | 0.85% | -4.84% | 3.14% | -1.47% | 5.57% | 22.57% |
Метрики бенчмарка
Monongahela All Cap Value Fund has an annualized alpha of 0.57%, beta of 0.88, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 2013.
- This fund participated in 87.03% of S&P 500 Index downside but only 85.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.57%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 85.69%
- Участие в снижении
- 87.03%
Комиссия
Комиссия MCMVX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCMVX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCMVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.24 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | 9.71 | +1.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Monongahela All Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.34 | $1.34 | $1.08 | $0.59 | $0.80 | $1.45 | $0.21 | $0.46 | $0.83 | $1.47 | $0.27 | $0.19 |
Дивидендный доход | 5.58% | 6.51% | 5.41% | 3.23% | 4.79% | 7.61% | 1.25% | 3.09% | 6.87% | 10.44% | 2.13% | 1.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monongahela All Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Monongahela All Cap Value Fund показал максимальную просадку в 36.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка Monongahela All Cap Value Fund составляет 3.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.75%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 17d | 8mo 26dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.06%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 4mo 7d | 8mo 13dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-19.51%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 7mo 2d | 10mo 6dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.11%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.60%янв. 2016 г. | 9mo 9d | 5mo 24d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. | — |
Показатели просадок
| MCMVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -56.78% | +20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -9.10% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.06% | -18.90% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -25.43% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.75% | -33.92% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -1.00% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -10.70% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.09% | +0.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MCMVX
Добавьте Monongahela All Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MCMVX