Сравнение MCMVX с CISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) и Clarkston Partners Fund (CISMX).
MCMVX управляется Moncapfund. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MCMVX и CISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCMVX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMVX Monongahela All Cap Value Fund | 4.04% | 9.74% | 15.38% | 12.18% | -7.73% | 22.57% | 13.24% | 26.98% | -8.15% | 20.85% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, MCMVX показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции MCMVX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 11.92% против 6.07% соответственно.
MCMVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 11.92%
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCMVX и CISMX
MCMVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CISMX в 1.00%.
Доходность на риск
MCMVX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
MCMVX
CISMX
Сравнение MCMVX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCMVX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | -0.25 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | -0.24 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.43 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | -1.04 | +7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCMVX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.25 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.08 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.33 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.36 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между MCMVX и CISMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCMVX и CISMX
Дивидендная доходность MCMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности CISMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMVX Monongahela All Cap Value Fund | 6.26% | 6.51% | 5.41% | 3.23% | 4.79% | 7.61% | 1.25% | 3.09% | 6.87% | 10.44% | 2.13% | 1.75% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок MCMVX и CISMX
Максимальная просадка MCMVX за все время составила -36.75%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCMVX и CISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCMVX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -33.80% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -11.26% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -21.19% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.75% | -33.80% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -16.58% | +10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -6.55% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.70% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCMVX и CISMX
Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) и Clarkston Partners Fund (CISMX) имеют волатильность 5.59% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCMVX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.49% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 12.64% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 19.91% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.39% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 18.22% | -0.22% |