Сравнение MCMVX с ARFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).
MCMVX управляется Moncapfund. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MCMVX и ARFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCMVX и ARFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMVX Monongahela All Cap Value Fund | 4.04% | 9.74% | 15.38% | 12.18% | -7.73% | 22.57% | 13.24% | 26.98% | -8.15% | 20.85% |
ARFFX Ariel Focus Fund | 7.30% | 21.00% | 13.39% | 6.98% | -9.12% | 21.14% | 6.90% | 25.62% | -13.23% | 15.01% |
Доходность по периодам
С начала года, MCMVX показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции MCMVX превзошли акции ARFFX по среднегодовой доходности: 11.92% против 10.71% соответственно.
MCMVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 11.92%
ARFFX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 35.08%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCMVX и ARFFX
MCMVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ARFFX в 1.00%.
Доходность на риск
MCMVX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск
MCMVX
ARFFX
Сравнение MCMVX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCMVX | ARFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.83 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.49 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.51 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 9.72 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCMVX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.83 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.54 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.35 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между MCMVX и ARFFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCMVX и ARFFX
Дивидендная доходность MCMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности ARFFX в 11.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMVX Monongahela All Cap Value Fund | 6.26% | 6.51% | 5.41% | 3.23% | 4.79% | 7.61% | 1.25% | 3.09% | 6.87% | 10.44% | 2.13% | 1.75% |
ARFFX Ariel Focus Fund | 11.82% | 12.68% | 2.27% | 3.33% | 8.30% | 3.30% | 2.41% | 1.03% | 7.61% | 5.76% | 1.04% | 13.91% |
Просадки
Сравнение просадок MCMVX и ARFFX
Максимальная просадка MCMVX за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCMVX и ARFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCMVX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -57.66% | +20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -14.20% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -24.50% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.75% | -43.22% | +6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -5.28% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -9.49% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.66% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCMVX и ARFFX
Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что MCMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCMVX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.43% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 10.26% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 19.27% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 18.61% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 19.88% | -1.88% |