Сравнение MCMVX с VLIFX
MCMVX (Monongahela All Cap Value Fund) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both mutual funds - MCMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Moncapfund, while VLIFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Value Line. Over the past 10 years, MCMVX returned 13.27%/yr vs 11.92%/yr for VLIFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MCMVX charges 0.85%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.
Доходность
Сравнение доходности MCMVX и VLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCMVX показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции MCMVX превзошли акции VLIFX по среднегодовой доходности: 13.27% против 11.92% соответственно.
MCMVX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 13.27%
VLIFX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам MCMVX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMVX Monongahela All Cap Value Fund | 15.62% | 9.74% | 15.38% | 12.18% | -7.73% | 22.57% | 13.24% | 26.98% | -8.15% | 20.85% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -1.06% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Correlation
The correlation between MCMVX and VLIFX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2013 г. | 0.81 |
The correlation between MCMVX and VLIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCMVX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
MCMVX
VLIFX
Сравнение MCMVX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCMVX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | -0.20 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | -0.56 | +12.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCMVX и VLIFX
Максимальная просадка MCMVX за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCMVX и VLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCMVX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -61.48% | +24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -11.81% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.06% | -17.66% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -21.91% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.75% | -35.51% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -8.47% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -15.65% | +11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 4.30% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCMVX и VLIFX
Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что MCMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCMVX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 3.57% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 10.17% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 13.58% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 16.88% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 17.84% | +0.20% |
Сравнение комиссий MCMVX и VLIFX
MCMVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCMVX и VLIFX
Дивидендная доходность MCMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности VLIFX в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMVX Monongahela All Cap Value Fund | 5.63% | 6.51% | 5.41% | 3.23% | 4.79% | 7.61% | 1.25% | 3.09% | 6.87% | 10.44% | 2.13% | 1.75% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.18% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCMVX and VLIFX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCMVX has higher volatility (4.66%) compared to VLIFX (3.57%). In terms of maximum drawdown, MCMVX dropped -36.75% vs VLIFX's -61.48%.
MCMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCMVX и VLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор