PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCK с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCK с SMHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCK (McKesson Corporation) is a stock, while SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Over the past year, MCK returned 7.13% vs 131.85% for SMHX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MCK и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McKesson Corporation (MCK) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCK показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 74.81%.

MCK

1 день
2.36%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-7.54%
6 месяцев
-6.85%
1 год
7.13%
3 года*
24.74%
5 лет*
31.88%
10 лет*
15.88%

SMHX

1 день
-2.03%
1 месяц
27.33%
С начала года
74.81%
6 месяцев
68.22%
1 год
131.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCK и SMHX

2026 (YTD)20252024
MCK
McKesson Corporation		-7.54%44.54%2.62%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		74.81%30.00%17.76%

Correlation

The correlation between MCK and SMHX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McKesson Corporation

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с MCK:
MCK с CORMCK с LLYMCK с MKCMCK с UNHMCK с CIMCK с ENSGMCK с EW
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP

Доходность на риск

MCK vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCK
Ранг доходности на риск MCK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCK c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCKSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
4.06

-3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
4.32

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.56

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

7.78

-7.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

21.87

-21.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCK vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCK на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SMHX равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCK и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCKSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

4.06

-3.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.89

-1.44

Просадки

Сравнение просадок MCK и SMHX

Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и SMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCKSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.84%

-38.53%

-44.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.17%

-17.06%

-10.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.89%

-2.03%

-21.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.65%

-7.32%

-21.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

6.05%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MCK и SMHX

Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 9.96%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCKSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

12.19%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.82%

25.18%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.99%

32.71%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

39.96%

-15.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

39.96%

-11.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCK и SMHX

Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности SMHX в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCK
McKesson Corporation		0.43%0.37%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCK and SMHX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHX has higher volatility (12.19%) compared to MCK (9.96%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs SMHX's -38.53%.

SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCK и SMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор