PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCK с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCK с NOW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MCK (McKesson Corporation) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. MCK operates in Medical Distribution (Healthcare), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MCK returned 16.64%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCK и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McKesson Corporation (MCK) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCK показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. За последние 10 лет акции MCK уступали акциям NOW по среднегодовой доходности: 16.64% против 21.48% соответственно.

MCK

1 день
-0.40%
1 месяц
3.20%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-3.47%
1 год
8.11%
3 года*
26.04%
5 лет*
32.74%
10 лет*
16.64%

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
7.45%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-48.34%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCK и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCK
McKesson Corporation		-4.23%44.54%23.67%24.13%51.82%44.23%27.06%26.72%-28.40%11.95%
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between MCK and NOW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.19

The correlation between MCK and NOW shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCK:

$96.20B

NOW:

$106.24B

EPS

MCK:

$38.38

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

MCK:

20.43

NOW:

60.81

Коэффициент PEG

MCK:

0.27

NOW:

0.51

Коэффициент P/S

MCK:

0.24

NOW:

7.65

Коэффициент P/B

MCK:

13.91

NOW:

7.83

Общая выручка (12 мес.)

MCK:

$403.43B

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCK:

$14.55B

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

MCK:

$6.91B

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McKesson Corporation

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с MCK:
MCK с CORMCK с LLYMCK с MKCMCK с UNHMCK с CIMCK с ENSGMCK с EW
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT

Доходность на риск

MCK vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCK
Ранг доходности на риск MCK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCK c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCKNOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.99

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
-1.44

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.82

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.82

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

-1.45

+2.19

MCK vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCK на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCK и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCK и NOW

Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCKNOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.84%

-64.54%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.17%

-60.28%

+33.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.17%

-64.54%

+37.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-64.54%

+37.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.23%

-64.54%

+20.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.17%

-56.36%

+35.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.64%

-13.78%

-14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

34.02%

-23.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MCK и NOW

Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 6.47%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCKNOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

25.56%

-19.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.74%

47.01%

-24.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.14%

50.12%

-20.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

43.44%

-19.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

40.86%

-12.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCK и NOW

Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCK
McKesson Corporation		0.42%0.37%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCK и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
96.30B
3.77B
(MCK) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCK и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McKesson Corporation и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
4.2%
75.1%
Активы портфеля
MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

MCK and NOW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to MCK (6.47%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs NOW's -64.54%.

MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCK и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор