Сравнение MCK с MKL
MCK (McKesson Corporation) and MKL (Markel Corporation) are both stocks. MCK operates in Medical Distribution (Healthcare), while MKL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, MCK returned 16.64%/yr vs 7.12%/yr for MKL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCK и MKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCK показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у MKL с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции MCK превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 16.64% против 7.12% соответственно.
MCK
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 32.74%
- 10 лет*
- 16.64%
MKL
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -14.13%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- -4.29%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам MCK и MKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | -4.23% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
MKL Markel Corporation | -14.13% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
Correlation
The correlation between MCK and MKL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1994 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
MCK:
$38.38
MKL:
$176.96
MCK:
20.43
MKL:
10.43
MCK:
0.27
MKL:
0.19
MCK:
0.24
MKL:
1.04
MCK:
$403.43B
MKL:
$16.57B
MCK:
$14.55B
MKL:
$7.80B
MCK:
$6.91B
MKL:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCK vs. MKL — Ранг доходности на риск
MCK
MKL
Сравнение MCK c MKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCK | MKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.25 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | -0.60 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCK и MKL
Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и MKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCK | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.84% | -61.32% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.17% | -20.10% | -7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.17% | -20.10% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -28.87% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.23% | -44.66% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -15.78% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.64% | -11.39% | -17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | 8.47% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCK и MKL
McKesson Corporation (MCK) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что MCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCK | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 4.33% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.74% | 13.32% | +9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.14% | 18.87% | +10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 22.43% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 25.27% | +3.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCK и MKL
Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 0.42% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
MKL Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCK и MKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCK и MKL
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
MCK and MKL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCK has higher volatility (6.47%) compared to MKL (4.33%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs MKL's -61.32%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCK и MKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор