Сравнение MCK с KKR
MCK (McKesson Corporation) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. MCK operates in Medical Distribution (Healthcare), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, MCK returned 16.64%/yr vs 24.52%/yr for KKR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCK и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCK показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.22%. За последние 10 лет акции MCK уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 16.64% против 24.52% соответственно.
MCK
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 32.74%
- 10 лет*
- 16.64%
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам MCK и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | -4.23% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between MCK and KKR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.26 |
The correlation between MCK and KKR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCK:
$96.20B
KKR:
$91.83B
MCK:
$38.38
KKR:
$3.10
MCK:
20.43
KKR:
31.02
MCK:
0.27
KKR:
3.27
MCK:
0.24
KKR:
4.60
MCK:
13.91
KKR:
1.14
MCK:
$403.43B
KKR:
$19.99B
MCK:
$14.55B
KKR:
$8.35B
MCK:
$6.91B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCK vs. KKR — Ранг доходности на риск
MCK
KKR
Сравнение MCK c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCK | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.51 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | -0.92 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCK и KKR
Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCK | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.84% | -53.10% | -29.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.17% | -44.62% | +17.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.17% | -49.42% | +22.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -49.42% | +22.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.23% | -49.42% | +5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -41.85% | +20.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.64% | -16.22% | -12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | 24.65% | -14.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCK и KKR
Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 6.47%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCK | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 9.89% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.74% | 29.26% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.14% | 37.32% | -8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 39.23% | -15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 36.62% | -7.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCK и KKR
Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности KKR в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
MCK McKesson Corporation | 0.42% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCK и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCK и KKR
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
MCK and KKR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (9.89%) compared to MCK (6.47%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs KKR's -53.10%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCK и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор