PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHS с KCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHS с KCAI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both China Equities funds. MCHS is actively managed, while KCAI is passively managed. Over the past year, MCHS returned 84.27% vs 46.02% for KCAI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCHS charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.

Доходность

Сравнение доходности MCHS и KCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHS показывает доходность 57.13%, что значительно выше, чем у KCAI с доходностью 5.48%.

MCHS

1 день
3.62%
1 месяц
7.32%
С начала года
57.13%
6 месяцев
55.73%
1 год
84.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KCAI

1 день
1.05%
1 месяц
-0.88%
С начала года
5.48%
6 месяцев
6.37%
1 год
46.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHS и KCAI

2026 (YTD)20252024
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		57.13%31.19%15.81%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		5.48%53.29%11.36%

Correlation

The correlation between MCHS and KCAI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.54

The correlation between MCHS and KCAI shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MCHS и KCAI

Секторы
MCHS
KCAI

Технологии

49.7%
13.2%

Промышленность

27.8%
23.6%

Сырьевые материалы

8.1%
11.3%

Энергетика

6.3%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%
11.5%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Здравоохранение

2.1%
1.3%

Недвижимость

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Финансовые услуги

-

39.0%

Технологии

MCHS
49.7%
KCAI
13.2%

Промышленность

MCHS
27.8%
KCAI
23.6%

Сырьевые материалы

MCHS
8.1%
KCAI
11.3%

Энергетика

MCHS
6.3%
KCAI

-

Потребительский циклический сектор

MCHS
4.5%
KCAI
11.5%

Коммунальные услуги

MCHS
2.1%
KCAI

-

Здравоохранение

MCHS
2.1%
KCAI
1.3%

Недвижимость

MCHS
1.6%
KCAI

-

Коммуникационные услуги

MCHS
1.2%
KCAI

-

Потребительский защитный сектор

MCHS
0.8%
KCAI

-

Финансовые услуги

MCHS

-

KCAI
39.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Discovery Active ETF

KraneShares China Alpha Index ETF

Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с MEMMCHS с EMSFMCHS с FXI
Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с ASHSKCAI с NBCEKCAI с KMLMKCAI с ASHRKCAI с KWEBKCAI с FLCHKCAI с CNYA

Доходность на риск

MCHS vs. KCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHS c KCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHSKCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
3.39

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
4.82

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.59

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

10.72

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.28

30.17

-9.89

MCHS vs. KCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHS на текущий момент составляет 3.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCAI равному 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHS и KCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHS и KCAI

Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и KCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHSKCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-25.48%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-4.32%

-7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-3.31%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-7.00%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

1.53%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHS и KCAI

Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что MCHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHSKCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

4.42%

+9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.83%

8.93%

+12.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

13.63%

+11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.99%

21.02%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.99%

21.02%

+7.97%

Сравнение комиссий MCHS и KCAI

MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KCAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHS и KCAI

Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности KCAI в 33.58%

ПозицияTTM20252024
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		33.58%35.42%2.19%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.27%3.56%5.48%

Часто задаваемые вопросы

MCHS and KCAI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHS has higher volatility (13.46%) compared to KCAI (4.42%). In terms of maximum drawdown, MCHS dropped -23.75% vs KCAI's -25.48%.

On 1-year performance, MCHS leads with 84.27% vs 46.02% for KCAI. On fees, KCAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 84.27% return vs 46.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.

KCAI has the higher dividend yield at 33.58%, compared with 2.27% for MCHS.

They also come from different issuers: Matthews and KraneShares. Their fees differ too: 0.89% for MCHS and 0.79% for KCAI.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHS и KCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор