PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHS с JPAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHS с JPAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) and JPAN (Matthews Japan Active ETF) are both exchange-traded funds - MCHS is a China Equities fund actively managed by Matthews, while JPAN is a Japan Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MCHS returned 73.11% vs 30.88% for JPAN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MCHS charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for JPAN.

Доходность

Сравнение доходности MCHS и JPAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHS показывает доходность 45.47%, что значительно выше, чем у JPAN с доходностью 18.38%.

MCHS

1 день
0.95%
1 месяц
9.15%
С начала года
45.47%
6 месяцев
46.87%
1 год
73.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPAN

1 день
0.63%
1 месяц
6.56%
С начала года
18.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
30.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHS и JPAN

2026 (YTD)20252024
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		45.47%31.19%6.53%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		18.38%22.96%15.82%

Correlation

The correlation between MCHS and JPAN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.35

Сравнение распределения секторов MCHS и JPAN

Секторы
MCHS
JPAN

Промышленность

32.9%
25.5%

Технологии

31.5%
21.7%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.4%

Сырьевые материалы

9.0%
3.2%

Здравоохранение

4.4%
2.6%

Энергетика

3.9%
0.7%

Недвижимость

3.7%
2.2%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.2%
6.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%
3.3%

Финансовые услуги

-

19.2%

Промышленность

MCHS
32.9%
JPAN
25.5%

Технологии

MCHS
31.5%
JPAN
21.7%

Потребительский циклический сектор

MCHS
12.5%
JPAN
12.4%

Сырьевые материалы

MCHS
9.0%
JPAN
3.2%

Здравоохранение

MCHS
4.4%
JPAN
2.6%

Энергетика

MCHS
3.9%
JPAN
0.7%

Недвижимость

MCHS
3.7%
JPAN
2.2%

Коммунальные услуги

MCHS
2.1%
JPAN

-

Коммуникационные услуги

MCHS
1.2%
JPAN
6.8%

Потребительский защитный сектор

MCHS
0.8%
JPAN
3.3%

Финансовые услуги

MCHS

-

JPAN
19.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Discovery Active ETF

Matthews Japan Active ETF

Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с EMSFMCHS с MEMMCHS с FXI
Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с EWJVJPAN с LCJP.LJPAN с FNDEJPAN с VOOJPAN с FLJP

Доходность на риск

MCHS vs. JPAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHS c JPAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHSJPANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
1.58

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
2.33

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.29

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

2.13

+3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.25

7.58

+10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHS vs. JPAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHS на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа JPAN равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHS и JPAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHSJPANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

1.58

+1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.30

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MCHS и JPAN

Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что больше максимальной просадки JPAN в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и JPAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHSJPANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-15.24%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-14.59%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

0.00%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-3.09%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

4.08%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHS и JPAN

Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Matthews Japan Active ETF (JPAN) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что MCHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHSJPANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

4.53%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

15.69%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

19.58%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

19.25%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.22%

19.25%

+8.97%

Сравнение комиссий MCHS и JPAN

MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JPAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHS и JPAN

Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности JPAN в 4.31%

ПозицияTTM202520242023
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.31%5.10%1.53%0.51%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.45%3.56%5.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCHS and JPAN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHS has higher volatility (10.81%) compared to JPAN (4.53%). In terms of maximum drawdown, MCHS dropped -23.75% vs JPAN's -15.24%.

On 1-year performance, MCHS leads with 73.11% vs 30.88% for JPAN. On fees, JPAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, JPAN has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 73.11% return vs 30.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.

JPAN has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 2.45% for MCHS.

MCHS is categorized as China Equities, while JPAN is Japan Equities. Their fees differ too: 0.89% for MCHS and 0.79% for JPAN.

MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHS и JPAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор