Сравнение MCHS с FXP
MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both China Equities funds. MCHS is actively managed, while FXP is passively managed. Over the past year, MCHS returned 44.77% vs 9.66% for FXP. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. MCHS charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for FXP.
Доходность
Сравнение доходности MCHS и FXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHS показывает доходность 31.65%, что значительно выше, чем у FXP с доходностью 17.49%.
MCHS
- 1 день
- -5.71%
- 1 месяц
- -10.31%
- 6 месяцев
- 24.60%
- С начала года
- 31.65%
- 1 год
- 44.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXP
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 29.15%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- -27.59%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- -21.55%
Сравнение доходности по годам MCHS и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 31.65% | 31.19% | 6.53% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 17.49% | -45.32% | -58.14% |
Correlation
The correlation between MCHS and FXP is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.61 |
Over the past year, the inverse relationship between MCHS and FXP has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.39, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHS vs. FXP — Ранг доходности на риск
MCHS
FXP
Сравнение MCHS c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHS | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.07 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.44 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 0.80 | +8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHS и FXP
Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и FXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHS | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -99.94% | +76.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -21.99% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -99.92% | +81.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -94.17% | +86.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 12.04% | -7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHS и FXP
Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что MCHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHS | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 13.71% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.92% | 29.15% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 40.14% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.01% | 63.18% | -33.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 54.76% | -24.75% |
Сравнение комиссий MCHS и FXP
MCHS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHS и FXP
Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FXP в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.06% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 2.71% | 3.56% | 5.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCHS and FXP have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHS has higher volatility (16.23%) compared to FXP (13.71%). In terms of maximum drawdown, MCHS dropped -23.75% vs FXP's -99.94%.
On 1-year performance, MCHS leads with 44.77% vs 9.66% for FXP. On fees, MCHS is cheaper at 0.89% per year. On volatility, FXP has been the lower-risk option at 13.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 44.77% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MCHS is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.
FXP has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.71% for MCHS.
They also come from different issuers: Matthews and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for MCHS and 0.95% for FXP.
MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHS и FXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор