PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHS с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHS с FXP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - MCHS is a China Equities fund actively managed by Matthews, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). MCHS is actively managed, while FXP is passively managed. Over the past year, MCHS returned 84.27% vs 28.98% for FXP. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. MCHS charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности MCHS и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHS показывает доходность 57.13%, что значительно выше, чем у FXP с доходностью 41.49%.

MCHS

1 день
3.62%
1 месяц
7.32%
С начала года
57.13%
6 месяцев
55.73%
1 год
84.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXP

1 день
5.21%
1 месяц
25.84%
С начала года
41.49%
6 месяцев
43.45%
1 год
28.98%
3 года*
-25.26%
5 лет*
-12.36%
10 лет*
-21.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHS и FXP

2026 (YTD)20252024
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		57.13%31.19%6.53%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		41.49%-45.32%-58.14%

Correlation

The correlation between MCHS and FXP is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between MCHS and FXP has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.44, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Discovery Active ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с MEMMCHS с EMSFMCHS с FXI
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с CQQQFXP с RLBGX

Доходность на риск

MCHS vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHS c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHSFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
0.73

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
1.25

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.15

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

1.18

+5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.28

2.07

+18.22

MCHS vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHS на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа FXP равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHS и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHS и FXP

Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHSFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-99.94%

+76.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-24.73%

+12.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-82.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-99.90%

+98.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-94.15%

+86.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

14.07%

-9.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHS и FXP

Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеют волатильность 13.46% и 12.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHSFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

12.89%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.83%

29.92%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

39.64%

-14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.99%

63.24%

-34.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.99%

54.79%

-25.80%

Сравнение комиссий MCHS и FXP

MCHS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHS и FXP

Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности FXP в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		2.54%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.27%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCHS and FXP have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHS has higher volatility (13.46%) compared to FXP (12.89%). In terms of maximum drawdown, MCHS dropped -23.75% vs FXP's -99.94%.

On 1-year performance, MCHS leads with 84.27% vs 28.98% for FXP. On fees, MCHS is cheaper at 0.89% per year. On volatility, FXP has been the lower-risk option at 12.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 84.27% return vs 28.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHS is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.27% for MCHS.

MCHS is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Matthews and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for MCHS and 0.95% for FXP.

MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHS и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор