PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHS с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHS с FXP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - MCHS is a China Equities fund actively managed by Matthews, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). MCHS is actively managed, while FXP is passively managed. Over the past year, MCHS returned 73.11% vs -2.68% for FXP. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. MCHS charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности MCHS и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHS показывает доходность 45.47%, что значительно выше, чем у FXP с доходностью 14.26%.

MCHS

1 день
0.95%
1 месяц
9.15%
С начала года
45.47%
6 месяцев
46.87%
1 год
73.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXP

1 день
0.54%
1 месяц
5.35%
С начала года
14.26%
6 месяцев
18.02%
1 год
-2.68%
3 года*
-30.16%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-22.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHS и FXP

2026 (YTD)20252024
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		45.47%31.19%6.53%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		14.26%-45.32%-56.94%

Correlation

The correlation between MCHS and FXP is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

-0.67

The correlation between MCHS and FXP shifts across timeframes, from -0.67 (all time) to -0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Discovery Active ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с EMSFMCHS с MEMMCHS с FXI
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ

Доходность на риск

MCHS vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHS c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHSFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
-0.07

+3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
0.18

+3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.02

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

-0.10

+6.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.25

-0.17

+18.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHS vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHS на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа FXP равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHS и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHSFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

-0.07

+3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

-0.44

+1.67

Просадки

Сравнение просадок MCHS и FXP

Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHSFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-99.94%

+76.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-27.21%

+15.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-82.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-99.92%

+97.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-94.15%

+86.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

16.21%

-12.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHS и FXP

Текущая волатильность для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) составляет 10.81%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что MCHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHSFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

15.05%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

28.87%

-10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

39.24%

-16.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

63.12%

-34.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.22%

54.90%

-26.68%

Сравнение комиссий MCHS и FXP

MCHS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHS и FXP

Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности FXP в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.09%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.45%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCHS and FXP have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.05%) compared to MCHS (10.81%). In terms of maximum drawdown, MCHS dropped -23.75% vs FXP's -99.94%.

On 1-year performance, MCHS leads with 73.11% vs -2.68% for FXP. On fees, MCHS is cheaper at 0.89% per year. On volatility, MCHS has been the lower-risk option at 10.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 73.11% return vs -2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHS is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.45% for MCHS.

MCHS is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Matthews and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for MCHS and 0.95% for FXP.

MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHS и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор