PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MCHS с FXP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MCHS и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCHS и FXP


2026 (YTD)20252024
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF
13.36%31.19%6.53%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
13.74%-45.32%-56.94%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MCHS показывает доходность 13.36%, а FXP немного выше – 13.74%.


MCHS

1 день
2.32%
1 месяц
-9.45%
С начала года
13.36%
6 месяцев
9.20%
1 год
35.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Matthews China Discovery Active ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Сравнение комиссий MCHS и FXP

MCHS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.


Доходность на риск

MCHS vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 7171
Ранг коэф-та Мартина

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHS c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MCHSFXPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

-0.25

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

-0.03

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.00

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

-0.21

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

-0.26

+8.43

MCHS vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHS на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа FXP равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHS и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MCHSFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

-0.25

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.44

+1.28

Корреляция

Корреляция между MCHS и FXP составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHS и FXP

Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FXP в 4.11%


TTM20252024202320222021202020192018
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF
3.14%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%

Просадки

Сравнение просадок MCHS и FXP

Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и FXP.


Загрузка...

Показатели просадок


MCHSFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-99.94%

+76.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-52.42%

+36.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-99.92%

+90.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-94.10%

+86.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

42.53%

-38.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHS и FXP

Текущая волатильность для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) составляет 7.12%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что MCHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MCHSFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

13.38%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

28.89%

-13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.73%

47.75%

-22.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

63.03%

-35.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.87%

54.95%

-27.08%