Сравнение MCHS с ECNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS).
MCHS и ECNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MCHS и ECNS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHS и ECNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 13.36% | 31.19% | 6.53% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 12.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHS показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у ECNS с доходностью 1.03%.
MCHS
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHS и ECNS
MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ECNS в 0.59%.
Доходность на риск
MCHS vs. ECNS — Ранг доходности на риск
MCHS
ECNS
Сравнение MCHS c ECNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHS | ECNS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.02 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.42 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.59 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 3.54 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHS | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.02 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.04 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между MCHS и ECNS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHS и ECNS
Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности ECNS в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 3.14% | 3.56% | 5.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок MCHS и ECNS
Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и ECNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHS | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -63.43% | +39.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -16.93% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -34.96% | +25.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -29.33% | +21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 7.63% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHS и ECNS
Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что MCHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHS | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 5.98% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 15.21% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 25.26% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 29.43% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 26.05% | +1.82% |