Сравнение MCHS с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
MCHS и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MCHS и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHS и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 13.36% | 31.19% | 6.53% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHS показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.
MCHS
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHS и IVV
MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
MCHS vs. IVV — Ранг доходности на риск
MCHS
IVV
Сравнение MCHS c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHS | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.00 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.52 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.54 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 7.28 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.00 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.42 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между MCHS и IVV составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHS и IVV
Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 3.14% | 3.56% | 5.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок MCHS и IVV
Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -55.25% | +31.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -12.06% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -5.57% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -10.84% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.55% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHS и IVV
Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MCHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 5.34% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 9.47% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 18.31% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 16.89% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 18.03% | +9.84% |