PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHS с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHS с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - MCHS is a China Equities fund actively managed by Matthews, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. MCHS is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, MCHS returned 74.61% vs 80.26% for DBO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MCHS charges 0.89%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности MCHS и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHS показывает доходность 44.10%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

MCHS

1 день
0.03%
1 месяц
8.54%
С начала года
44.10%
6 месяцев
45.75%
1 год
74.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHS и DBO

2026 (YTD)20252024
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		44.10%31.19%6.53%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%6.78%

Correlation

The correlation between MCHS and DBO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.03

The correlation between MCHS and DBO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MCHS и DBO

Секторы
MCHS
DBO

Промышленность

32.9%

-

Технологии

31.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Сырьевые материалы

9.0%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Энергетика

3.9%

-

Недвижимость

3.7%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Промышленность

MCHS
32.9%
DBO

-

Технологии

MCHS
31.5%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

MCHS
12.5%
DBO

-

Сырьевые материалы

MCHS
9.0%
DBO

-

Здравоохранение

MCHS
4.4%
DBO

-

Энергетика

MCHS
3.9%
DBO

-

Недвижимость

MCHS
3.7%
DBO

-

Коммунальные услуги

MCHS
2.1%
DBO

-

Коммуникационные услуги

MCHS
1.2%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

MCHS
0.8%
DBO

-

Финансовые услуги

MCHS

-

DBO
116.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Discovery Active ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с MEMMCHS с EMSFMCHS с FXI
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

MCHS vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHS c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHSDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
2.34

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
2.94

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.38

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

4.44

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.64

9.02

+9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHS vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHS на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHS и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHSDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

2.34

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.02

+1.19

Просадки

Сравнение просадок MCHS и DBO

Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHSDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-90.18%

+66.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-18.19%

+6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-51.38%

+48.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-62.25%

+54.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

8.92%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHS и DBO

Текущая волатильность для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) составляет 10.80%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что MCHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHSDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

12.61%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.20%

28.20%

-10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

34.46%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.24%

32.29%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.24%

31.78%

-3.54%

Сравнение комиссий MCHS и DBO

MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHS и DBO

Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.47%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCHS and DBO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to MCHS (10.80%). In terms of maximum drawdown, MCHS dropped -23.75% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs 74.61% for MCHS. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, MCHS has been the lower-risk option at 10.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs 74.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.

MCHS has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.90% for DBO.

MCHS is categorized as China Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Matthews and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for MCHS and 0.78% for DBO.

MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHS и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор