PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHS с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCHS с ADVE

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

MCHS и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MCHS и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCHS и ADVE

2026 (YTD)20252024
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		11.52%31.19%6.53%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		6.95%26.12%8.65%

Доходность по периодам

С начала года, MCHS показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у ADVE с доходностью 6.95%.

MCHS

1 день
-1.62%
1 месяц
-6.53%
С начала года
11.52%
6 месяцев
7.14%
1 год
35.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADVE

1 день
-0.98%
1 месяц
-3.13%
С начала года
6.95%
6 месяцев
9.67%
1 год
35.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Discovery Active ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с EMSFMCHS с ASHSMCHS с FCAMCHS с IVV
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с NFTYADVE с FLKRADVE с EWSADVE с ECNSADVE с EPHEADVE с INDYADVE с MINV

Сравнение комиссий MCHS и ADVE

MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ADVE в 0.79%.

MCHS
Matthews China Discovery Active ETF
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF

Доходность на риск

MCHS vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHS c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHSADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.86

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.52

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.79

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

10.81

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHS vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHS на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHS и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHSADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.86

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.20

-0.40

Корреляция

Корреляция между MCHS и ADVE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHS и ADVE

Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности ADVE в 2.79%

TTM202520242023
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		3.20%3.56%5.48%0.00%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.79%2.97%6.00%0.37%

Просадки

Сравнение просадок MCHS и ADVE

Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

MCHSADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-18.41%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-11.73%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-8.40%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-3.22%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

3.03%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHS и ADVE

Текущая волатильность для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) составляет 7.22%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что MCHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCHSADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

8.10%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

13.03%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

17.67%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

15.12%

+12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.87%

15.12%

+12.75%