Сравнение MCHP с NSC
MCHP (Microchip Technology Incorporated) and NSC (Norfolk Southern Corporation) are both stocks. MCHP operates in Semiconductors (Technology), while NSC operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, MCHP returned 15.99%/yr vs 16.62%/yr for NSC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и NSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 51.10%, что значительно выше, чем у NSC с доходностью 9.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCHP имеют среднегодовую доходность 15.99%, а акции NSC немного впереди с 16.62%.
MCHP
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 51.10%
- 6 месяцев
- 43.32%
- 1 год
- 44.01%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 15.99%
NSC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 16.62%
Сравнение доходности по годам MCHP и NSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 51.10% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
NSC Norfolk Southern Corporation | 9.68% | 25.65% | 1.55% | -1.63% | -15.59% | 27.26% | 24.76% | 32.39% | 5.22% | 36.85% |
Correlation
The correlation between MCHP and NSC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.32 |
The correlation between MCHP and NSC shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCHP:
$0.43
NSC:
$15.83
MCHP:
221.70
NSC:
19.83
MCHP:
3.34
NSC:
3.01
MCHP:
8.20
NSC:
4.34
MCHP:
$4.71B
NSC:
$12.19B
MCHP:
$2.72B
NSC:
$6.23B
MCHP:
$1.02B
NSC:
$5.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. NSC — Ранг доходности на риск
MCHP
NSC
Сравнение MCHP c NSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHP | NSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.19 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 6.52 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHP и NSC
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки NSC в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и NSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHP | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -67.74% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -12.47% | -21.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.77% | -25.11% | -38.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -35.64% | -28.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | -44.42% | -19.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -3.61% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -15.13% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.99% | 4.17% | +8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и NSC
Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с Norfolk Southern Corporation (NSC) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHP | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.18% | 8.02% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 15.97% | +16.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.05% | 19.77% | +24.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.17% | 25.05% | +19.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.91% | 27.53% | +14.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и NSC
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности NSC в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.91% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
NSC Norfolk Southern Corporation | 1.72% | 1.87% | 2.30% | 2.28% | 2.01% | 1.40% | 1.58% | 1.85% | 2.03% | 1.68% | 2.18% | 2.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и NSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Norfolk Southern Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и NSC
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
NSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
NSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила об операционной прибыли в 877.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
NSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о чистой прибыли в 547.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.
Часто задаваемые вопросы
MCHP and NSC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (16.18%) compared to NSC (8.02%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs NSC's -67.74%.
NSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHP и NSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор