PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCHI с YXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с YXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCHI (iShares MSCI China ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both China Equities funds - MCHI tracks the MSCI China Index while YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 3.81%/yr vs -7.35%/yr for YXI. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for YXI.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции MCHI превзошли акции YXI по среднегодовой доходности: 3.81% против -7.35% соответственно.

MCHI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
-14.30%
С начала года
-9.27%
1 год
-2.38%
3 года*
8.00%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
3.81%

YXI

1 день
-1.28%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
15.92%
С начала года
10.86%
1 год
8.52%
3 года*
-9.98%
5 лет*
-2.98%
10 лет*
-7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и YXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-9.27%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		10.86%-22.87%-25.36%12.40%4.78%13.94%-17.95%-14.35%9.63%-28.43%

Correlation

The correlation between MCHI and YXI is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

-0.92

The correlation between MCHI and YXI has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

ProShares Short FTSE China 50

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с EWTYXI с CNYAYXI с FXIYXI с VOO

Доходность на риск

MCHI vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 88
Ранг коэф-та Мартина
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHIYXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.42

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.72

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.75

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

1.50

-1.73

MCHI vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа YXI равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и YXI

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и YXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-81.15%

+18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.22%

-11.39%

-11.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-53.12%

+27.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-57.65%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-61.79%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.13%

-77.36%

+39.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.63%

-54.45%

+29.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

5.69%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и YXI

Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 5.77%, в то время как у ProShares Short FTSE China 50 (YXI) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

7.55%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

15.50%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

20.63%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.70%

31.48%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

27.43%

-0.10%

Сравнение комиссий MCHI и YXI

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и YXI

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности YXI в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.02%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.57%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCHI and YXI have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YXI has higher volatility (7.55%) compared to MCHI (5.77%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs YXI's -81.15%.

On 10-year performance, MCHI leads with 3.81% vs -7.35% for YXI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MCHI has performed better with a 3.81% return vs -7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.

YXI has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.02% for MCHI.

MCHI tracks MSCI China Index, while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.95% for YXI.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и YXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор