Сравнение MCHI с YXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China ETF (MCHI) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI).
MCHI и YXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и YXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHI и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.67%. За последние 10 лет акции MCHI превзошли акции YXI по среднегодовой доходности: 4.62% против -8.46% соответственно.
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHI и YXI
MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.
Доходность на риск
MCHI vs. YXI — Ранг доходности на риск
MCHI
YXI
Сравнение MCHI c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHI | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | -0.09 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.04 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.06 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -0.08 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHI | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.09 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.09 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | -0.31 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.31 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между MCHI и YXI составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и YXI
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности YXI в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MCHI и YXI
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и YXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHI | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -81.15% | +18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -29.83% | +12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.18% | -57.65% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | -66.81% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.43% | -78.02% | +41.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.40% | -54.05% | +29.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 22.96% | -16.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и YXI
Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 6.82%, в то время как у ProShares Short FTSE China 50 (YXI) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHI | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 7.48% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 14.80% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 23.78% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 31.35% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 27.46% | -0.07% |