PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHI с PGJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с PGJ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MCHI (iShares MSCI China ETF) and PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) are both China Equities funds - MCHI tracks the MSCI China Index while PGJ tracks the Halter USX China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 4.19%/yr vs -0.29%/yr for PGJ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for PGJ.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и PGJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -14.90%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью -23.70%. За последние 10 лет акции MCHI превзошли акции PGJ по среднегодовой доходности: 4.19% против -0.29% соответственно.

MCHI

1 день
-1.26%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-14.90%
6 месяцев
-15.66%
1 год
-6.82%
3 года*
7.30%
5 лет*
-7.48%
10 лет*
4.19%

PGJ

1 день
-2.80%
1 месяц
-12.94%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-24.84%
1 год
-21.34%
3 года*
-2.41%
5 лет*
-16.10%
10 лет*
-0.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и PGJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-14.90%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-23.70%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%

Correlation

The correlation between MCHI and PGJ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.82

The correlation between MCHI and PGJ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCHI и PGJ

Секторы
MCHI
PGJ

Потребительский циклический сектор

24.9%
44.4%

Финансовые услуги

18.8%
3.9%

Коммуникационные услуги

18.1%
26.3%

Технологии

12.1%
11.4%

Сырьевые материалы

5.5%

-

Промышленность

5.3%
2.6%

Здравоохранение

5.1%
0.7%

Энергетика

3.7%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
7.6%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.6%
3.1%

Потребительский циклический сектор

MCHI
24.9%
PGJ
44.4%

Финансовые услуги

MCHI
18.8%
PGJ
3.9%

Коммуникационные услуги

MCHI
18.1%
PGJ
26.3%

Технологии

MCHI
12.1%
PGJ
11.4%

Сырьевые материалы

MCHI
5.5%
PGJ

-

Промышленность

MCHI
5.3%
PGJ
2.6%

Здравоохранение

MCHI
5.1%
PGJ
0.7%

Энергетика

MCHI
3.7%
PGJ
2.1%

Потребительский защитный сектор

MCHI
3.0%
PGJ
7.6%

Коммунальные услуги

MCHI
1.8%
PGJ

-

Недвижимость

MCHI
1.6%
PGJ
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

Invesco Golden Dragon China ETF

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOOPGJ с URA

Доходность на риск

MCHI vs. PGJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 66
Ранг коэф-та Мартина
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c PGJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHIPGJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.88

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
-1.20

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.87

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.61

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

-1.41

+0.68

MCHI vs. PGJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа PGJ равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и PGJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и PGJ

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и PGJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIPGJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-78.37%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-35.08%

+12.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-35.08%

+9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-70.00%

+13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-78.37%

+15.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.97%

-70.91%

+28.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.57%

-31.83%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

15.21%

-5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и PGJ

Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 6.05%, в то время как у Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIPGJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

6.66%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

17.82%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

24.38%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.74%

43.77%

-13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

36.71%

-9.37%

Сравнение комиссий MCHI и PGJ

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PGJ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и PGJ

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности PGJ в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.16%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.50%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

MCHI and PGJ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGJ has higher volatility (6.66%) compared to MCHI (6.05%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs PGJ's -78.37%.

On 10-year performance, MCHI leads with 4.19% vs -0.29% for PGJ. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MCHI has performed better with a 4.19% return vs -0.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.

PGJ has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.16% for MCHI.

MCHI tracks MSCI China Index, while PGJ tracks Halter USX China Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.70% for PGJ.

MCHI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и PGJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор