PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MCHI с PGJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MCHI и PGJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCHI и PGJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF
-6.78%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
-9.88%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -6.78%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции MCHI превзошли акции PGJ по среднегодовой доходности: 4.62% против 0.23% соответственно.


MCHI

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-14.44%
1 год
4.94%
3 года*
6.44%
5 лет*
-5.72%
10 лет*
4.62%

PGJ

1 день
0.44%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-22.40%
1 год
-10.26%
3 года*
-0.87%
5 лет*
-14.84%
10 лет*
0.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China ETF

Invesco Golden Dragon China ETF

Сравнение комиссий MCHI и PGJ

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PGJ в 0.70%.


Доходность на риск

MCHI vs. PGJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1717
Ранг коэф-та Мартина

PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c PGJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MCHIPGJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

-0.38

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

-0.36

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.96

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.38

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

-0.91

+1.69

MCHI vs. PGJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа PGJ равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и PGJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MCHIPGJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.38

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.01

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.12

-0.03

Корреляция

Корреляция между MCHI и PGJ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и PGJ

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PGJ в 3.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.27%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
3.51%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Просадки

Сравнение просадок MCHI и PGJ

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и PGJ.


Загрузка...

Показатели просадок


MCHIPGJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-78.37%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-25.69%

+8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.18%

-72.28%

+15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-78.37%

+15.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.43%

-65.65%

+29.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.40%

-31.47%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

10.73%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и PGJ

Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 6.82%, в то время как у Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MCHIPGJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

7.25%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

17.78%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

27.39%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

43.90%

-13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

36.63%

-9.24%