PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCHI с KGRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с KGRN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCHI (iShares MSCI China ETF) and KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) are both China Equities funds - MCHI tracks the MSCI China Index while KGRN tracks the MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MCHI returned -5.12%/yr vs -11.37%/yr for KGRN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for KGRN.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и KGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -9.27%, что значительно выше, чем у KGRN с доходностью -11.78%.

MCHI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
-14.30%
С начала года
-9.27%
1 год
-2.38%
3 года*
8.00%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
3.81%

KGRN

1 день
0.36%
1 месяц
-6.12%
6 месяцев
-15.17%
С начала года
-11.78%
1 год
-12.20%
3 года*
-4.29%
5 лет*
-11.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и KGRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-9.27%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%3.09%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		-11.78%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-29.32%-0.37%

Correlation

The correlation between MCHI and KGRN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.72

The correlation between MCHI and KGRN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCHI и KGRN

Секторы
MCHI
KGRN

Потребительский циклический сектор

24.9%
27.2%

Финансовые услуги

18.8%

-

Коммуникационные услуги

18.1%

-

Технологии

12.1%
14.1%

Сырьевые материалы

5.5%

-

Промышленность

5.3%
34.2%

Здравоохранение

5.1%

-

Энергетика

3.7%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.8%
19.8%

Недвижимость

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

MCHI
24.9%
KGRN
27.2%

Финансовые услуги

MCHI
18.8%
KGRN

-

Коммуникационные услуги

MCHI
18.1%
KGRN

-

Технологии

MCHI
12.1%
KGRN
14.1%

Сырьевые материалы

MCHI
5.5%
KGRN

-

Промышленность

MCHI
5.3%
KGRN
34.2%

Здравоохранение

MCHI
5.1%
KGRN

-

Энергетика

MCHI
3.7%
KGRN
3.8%

Потребительский защитный сектор

MCHI
3.0%
KGRN

-

Коммунальные услуги

MCHI
1.8%
KGRN
19.8%

Недвижимость

MCHI
1.6%
KGRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYAKGRN с ISHP

Доходность на риск

MCHI vs. KGRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 88
Ранг коэф-та Мартина
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c KGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHIKGRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.52

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
-0.60

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.93

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.43

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

-0.93

+0.71

MCHI vs. KGRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа KGRN равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и KGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и KGRN

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, примерно равная максимальной просадке KGRN в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и KGRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIKGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-66.24%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.22%

-28.36%

+5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-42.19%

+16.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-63.60%

+9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.13%

-53.80%

+15.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.63%

-34.18%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

13.09%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и KGRN

iShares MSCI China ETF (MCHI) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеют волатильность 5.77% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIKGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.96%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

15.44%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

23.60%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.70%

34.61%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

32.74%

-5.41%

Сравнение комиссий MCHI и KGRN

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KGRN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и KGRN

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности KGRN в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.97%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.02%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

MCHI and KGRN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGRN has higher volatility (5.96%) compared to MCHI (5.77%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs KGRN's -66.24%.

On 5-year performance, MCHI leads with -5.12% vs -11.37% for KGRN. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MCHI has performed better with a -5.12% return vs -11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.

MCHI has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.97% for KGRN.

MCHI tracks MSCI China Index, while KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index. They also come from different issuers: iShares and CICC. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.79% for KGRN.

MCHI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и KGRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор