PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHI с KCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с KCAI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MCHI (iShares MSCI China ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both China Equities funds - MCHI tracks the MSCI China Index while KCAI tracks the Qi China Alpha Index. Both are passively managed. Over the past year, MCHI returned -6.82% vs 46.02% for KCAI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и KCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у KCAI с доходностью 5.48%.

MCHI

1 день
-1.26%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-14.90%
6 месяцев
-15.66%
1 год
-6.82%
3 года*
7.30%
5 лет*
-7.48%
10 лет*
4.19%

KCAI

1 день
1.05%
1 месяц
-0.88%
С начала года
5.48%
6 месяцев
6.37%
1 год
46.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и KCAI

2026 (YTD)20252024
MCHI
iShares MSCI China ETF		-14.90%31.04%14.09%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		5.48%53.29%11.36%

Correlation

The correlation between MCHI and KCAI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.61

The correlation between MCHI and KCAI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCHI и KCAI

Секторы
MCHI
KCAI

Потребительский циклический сектор

24.9%
11.5%

Финансовые услуги

18.8%
39.0%

Коммуникационные услуги

18.1%

-

Технологии

12.1%
13.2%

Сырьевые материалы

5.5%
11.3%

Промышленность

5.3%
23.6%

Здравоохранение

5.1%
1.3%

Энергетика

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

MCHI
24.9%
KCAI
11.5%

Финансовые услуги

MCHI
18.8%
KCAI
39.0%

Коммуникационные услуги

MCHI
18.1%
KCAI

-

Технологии

MCHI
12.1%
KCAI
13.2%

Сырьевые материалы

MCHI
5.5%
KCAI
11.3%

Промышленность

MCHI
5.3%
KCAI
23.6%

Здравоохранение

MCHI
5.1%
KCAI
1.3%

Энергетика

MCHI
3.7%
KCAI

-

Потребительский защитный сектор

MCHI
3.0%
KCAI

-

Коммунальные услуги

MCHI
1.8%
KCAI

-

Недвижимость

MCHI
1.6%
KCAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

KraneShares China Alpha Index ETF

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с ASHSKCAI с NBCEKCAI с KMLMKCAI с ASHRKCAI с KWEBKCAI с FLCHKCAI с CNYA

Доходность на риск

MCHI vs. KCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 66
Ранг коэф-та Мартина
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c KCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHIKCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
3.39

-3.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
4.82

-5.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.59

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

10.72

-11.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

30.17

-30.89

MCHI vs. KCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа KCAI равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и KCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и KCAI

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и KCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIKCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-25.48%

-37.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-4.32%

-18.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.97%

-3.31%

-38.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.57%

-7.00%

-17.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

1.53%

+7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и KCAI

iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIKCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

4.42%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

8.93%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

13.63%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.74%

21.02%

+9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

21.02%

+6.32%

Сравнение комиссий MCHI и KCAI

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KCAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и KCAI

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности KCAI в 33.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		33.58%35.42%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.16%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

MCHI and KCAI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHI has higher volatility (6.05%) compared to KCAI (4.42%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs KCAI's -25.48%.

On 1-year performance, KCAI leads with 46.02% vs -6.82% for MCHI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 46.02% return vs -6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.

KCAI has the higher dividend yield at 33.58%, compared with 2.16% for MCHI.

MCHI tracks MSCI China Index, while KCAI tracks Qi China Alpha Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.79% for KCAI.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и KCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор