PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHI с IEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с IEV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MCHI (iShares MSCI China ETF) and IEV (iShares Europe ETF) are both exchange-traded funds - MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index, while IEV is a Europe Equities fund tracking the S&P Europe 350 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 4.76%/yr vs 10.08%/yr for IEV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и IEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares Europe ETF (IEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у IEV с доходностью 7.67%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям IEV по среднегодовой доходности: 4.76% против 10.08% соответственно.

MCHI

1 день
0.90%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-9.79%
1 год
2.33%
3 года*
8.42%
5 лет*
-5.82%
10 лет*
4.76%

IEV

1 день
0.24%
1 месяц
4.78%
С начала года
7.67%
6 месяцев
9.80%
1 год
19.81%
3 года*
16.38%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и IEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-8.72%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
IEV
iShares Europe ETF		7.67%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%24.84%

Correlation

The correlation between MCHI and IEV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.59

The correlation between MCHI and IEV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCHI и IEV

Секторы
MCHI
IEV

Потребительский циклический сектор

24.9%
6.7%

Финансовые услуги

18.8%
23.6%

Коммуникационные услуги

18.1%
3.4%

Технологии

12.1%
9.9%

Сырьевые материалы

5.5%
5.7%

Промышленность

5.3%
18.7%

Здравоохранение

5.1%
12.4%

Энергетика

3.7%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
8.5%

Коммунальные услуги

1.8%
4.6%

Недвижимость

1.6%
0.6%

Потребительский циклический сектор

MCHI
24.9%
IEV
6.7%

Финансовые услуги

MCHI
18.8%
IEV
23.6%

Коммуникационные услуги

MCHI
18.1%
IEV
3.4%

Технологии

MCHI
12.1%
IEV
9.9%

Сырьевые материалы

MCHI
5.5%
IEV
5.7%

Промышленность

MCHI
5.3%
IEV
18.7%

Здравоохранение

MCHI
5.1%
IEV
12.4%

Энергетика

MCHI
3.7%
IEV
5.2%

Потребительский защитный сектор

MCHI
3.0%
IEV
8.5%

Коммунальные услуги

MCHI
1.8%
IEV
4.6%

Недвижимость

MCHI
1.6%
IEV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

iShares Europe ETF

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с IEV:
IEV с VGKIEV с IEURIEV с SPYIEV с FEZIEV с EZUIEV с VOOIEV с SPEU

Доходность на риск

MCHI vs. IEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IEV
Ранг доходности на риск IEV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c IEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHIIEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
1.10

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
1.64

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

1.44

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

5.27

-5.22

MCHI vs. IEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа IEV равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и IEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и IEV

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, примерно равная максимальной просадке IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и IEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIIEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-63.27%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-12.31%

-6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-14.63%

-11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-30.60%

-26.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-36.62%

-26.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.76%

-0.66%

-37.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.54%

-15.03%

-9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

3.39%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и IEV

iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с iShares Europe ETF (IEV) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIIEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

5.78%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

13.54%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

16.13%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.72%

17.66%

+13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.38%

18.66%

+8.72%

Сравнение комиссий MCHI и IEV

И MCHI, и IEV имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и IEV

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности IEV в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEV
iShares Europe ETF		2.54%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.32%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

MCHI and IEV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHI has higher volatility (6.46%) compared to IEV (5.78%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs IEV's -63.27%.

On 10-year performance, IEV leads with 10.08% vs 4.76% for MCHI. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, IEV has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEV has performed better with a 10.08% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI and IEV have the same expense ratio: 0.59% per year.

IEV has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.32% for MCHI.

MCHI is categorized as China Equities, while IEV is Europe Equities. MCHI tracks MSCI China Index, while IEV tracks S&P Europe 350 Index.

IEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и IEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор