Сравнение MCHI с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
MCHI и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -7.04% | 31.04% | 23.30% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -23.52% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -23.52%.
MCHI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -15.63%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- 4.71%
IBIT
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -23.52%
- 6 месяцев
- -44.79%
- 1 год
- -23.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHI и IBIT
MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
MCHI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
MCHI
IBIT
Сравнение MCHI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.51 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | -0.49 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.94 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.43 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -0.91 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.51 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.34 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между MCHI и IBIT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и IBIT
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.28% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MCHI и IBIT
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -49.36% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -49.36% | +32.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.61% | -46.74% | +10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.41% | -14.24% | -10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 23.45% | -16.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 6.81%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 10.86% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 36.66% | -21.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 45.32% | -21.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.66% | 51.18% | -20.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.38% | 51.18% | -23.80% |