Сравнение MCHI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China ETF (MCHI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MCHI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCHI или VOO.
Основные характеристики
| MCHI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.51% | 5.63% |
| Дох-ть за 1 год | -6.52% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | -18.19% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.52% | 13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.43% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | -0.33 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 24.99% | 11.70% |
| Макс. просадка | -62.84% | -33.99% |
| Current Drawdown | -53.77% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между MCHI и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и VOO
С начала года, MCHI показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.43% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHI и VOO
MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCHI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и VOO
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 3.37% | 3.49% | 2.14% | 1.03% | 1.03% | 1.44% | 1.58% | 1.54% | 1.64% | 2.76% | 2.35% | 2.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MCHI и VOO
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и VOO
iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.