Сравнение MCHI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China ETF (MCHI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MCHI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.62% против 14.14% соответственно.
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHI и VOO
MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MCHI vs. VOO — Ранг доходности на риск
MCHI
VOO
Сравнение MCHI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.01 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.53 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.55 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 7.31 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.01 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.71 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.79 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.83 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между MCHI и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и VOO
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MCHI и VOO
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -33.99% | -28.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -11.98% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.18% | -24.52% | -32.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | -33.99% | -28.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.43% | -5.55% | -30.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.40% | -3.72% | -20.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 2.55% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и VOO
iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 5.34% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 9.47% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 18.11% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 16.82% | +13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 17.99% | +9.40% |