Сравнение MCHI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China ETF (MCHI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MCHI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCHI или VOO.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и VOO
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность 17.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.81% против 13.12% соответственно.
MCHI
17.91%
-5.27%
1.26%
13.75%
-2.71%
1.81%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| MCHI | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 0.87 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 1.35 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 10.30% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 31.04% | 12.20% |
| Макс. просадка | -62.84% | -33.99% |
| Текущая просадка | -47.34% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHI и VOO
MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между MCHI и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCHI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и VOO
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.48% | 3.49% | 2.16% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% | 2.35% | 2.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MCHI и VOO
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и VOO
iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.