Сравнение MCHI с FCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China ETF (MCHI) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA).
MCHI и FCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и FCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHI и FCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 11.25% | 45.20% | 14.07% | -8.28% | -17.61% | -0.65% | 11.80% | 18.72% | -18.30% | 60.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям FCA по среднегодовой доходности: 4.62% против 9.44% соответственно.
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
FCA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHI и FCA
MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.
Доходность на риск
MCHI vs. FCA — Ранг доходности на риск
MCHI
FCA
Сравнение MCHI c FCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHI | FCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 2.05 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 2.54 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 3.45 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 15.39 | -14.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHI | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 2.05 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.22 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.36 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.13 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MCHI и FCA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и FCA
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности FCA в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.32% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок MCHI и FCA
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и FCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHI | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -45.56% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -15.81% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.18% | -42.47% | -14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | -42.47% | -20.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.43% | -8.43% | -28.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.40% | -21.80% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 3.54% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и FCA
Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 6.82%, в то время как у First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHI | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 7.28% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 16.52% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 26.17% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 27.43% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 26.57% | +0.82% |