Сравнение MCHI с EUO
MCHI (iShares MSCI China ETF) and EUO (ProShares UltraShort Euro) are both exchange-traded funds - MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index, while EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 3.81%/yr vs 2.31%/yr for EUO. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for EUO.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и EUO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у EUO с доходностью 8.30%. За последние 10 лет акции MCHI превзошли акции EUO по среднегодовой доходности: 3.81% против 2.31% соответственно.
MCHI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -14.30%
- С начала года
- -9.27%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- -5.12%
- 10 лет*
- 3.81%
EUO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- 8.30%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение доходности по годам MCHI и EUO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -9.27% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 8.30% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
Correlation
The correlation between MCHI and EUO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | -0.20 |
The correlation between MCHI and EUO shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHI vs. EUO — Ранг доходности на риск
MCHI
EUO
Сравнение MCHI c EUO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHI | EUO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.08 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 2.55 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHI и EUO
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и EUO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHI | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -38.58% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.22% | -8.05% | -15.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -24.46% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -25.28% | -28.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | -29.61% | -33.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.13% | -15.51% | -22.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.63% | -18.49% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 3.41% | +7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и EUO
iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с ProShares UltraShort Euro (EUO) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHI | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 3.14% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 9.19% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 12.59% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.70% | 15.55% | +15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 14.77% | +12.56% |
Сравнение комиссий MCHI и EUO
MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EUO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и EUO
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как EUO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.02% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
MCHI and EUO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHI has higher volatility (5.77%) compared to EUO (3.14%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs EUO's -38.58%.
On 10-year performance, MCHI leads with 3.81% vs 2.31% for EUO. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MCHI has performed better with a 3.81% return vs 2.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.
MCHI has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for EUO.
MCHI is categorized as China Equities, while EUO is Leveraged Currency. MCHI tracks MSCI China Index, while EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.99% for EUO.
EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHI и EUO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор