PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MCHI с EUO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MCHI и EUO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у EUO с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции MCHI превзошли акции EUO по среднегодовой доходности: 4.19% против 2.29% соответственно.


MCHI

1 день
-1.26%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-14.90%
6 месяцев
-15.66%
1 год
-6.82%
3 года*
7.30%
5 лет*
-7.48%
10 лет*
4.19%

EUO

1 день
-0.29%
1 месяц
5.06%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.80%
1 год
10.23%
3 года*
2.02%
5 лет*
5.64%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и EUO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF
-14.90%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
EUO
ProShares UltraShort Euro
9.14%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%

Correlation

The correlation between MCHI and EUO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

-0.20

The correlation between MCHI and EUO shifts across timeframes, from -0.30 (5 years) to -0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China ETF

ProShares UltraShort Euro

Доходность на риск

MCHI vs. EUO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 66
Ранг коэф-та Мартина

EUO
Ранг доходности на риск EUO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c EUO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MCHIEUODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.28

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

3.01

-3.73

MCHI vs. EUO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа EUO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и EUO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и EUO

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и EUO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MCHIEUOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-38.58%

-24.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-8.05%

-14.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-24.46%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-25.28%

-31.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-29.61%

-33.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.97%

-14.84%

-27.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.57%

-18.49%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

3.42%

+6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и EUO

iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с ProShares UltraShort Euro (EUO) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MCHIEUOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

3.27%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

9.07%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

12.66%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.74%

15.57%

+15.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

14.78%

+12.56%

Сравнение комиссий MCHI и EUO

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EUO в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и EUO

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как EUO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUO
ProShares UltraShort Euro
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.16%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы


MCHI and EUO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHI has higher volatility (6.05%) compared to EUO (3.27%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs EUO's -38.58%.

On 10-year performance, MCHI leads with 4.19% vs 2.29% for EUO. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MCHI has performed better with a 4.19% return vs 2.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.

MCHI has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for EUO.

MCHI is categorized as China Equities, while EUO is Leveraged Currency. MCHI tracks MSCI China Index, while EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.99% for EUO.

EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и EUO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор