Сравнение MCHI с DRAG
MCHI (iShares MSCI China ETF) and DRAG (Roundhill China Dragons ETF) are both China Equities funds. MCHI is passively managed, while DRAG is actively managed. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и DRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MCHI
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -8.98%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- -5.76%
- 10 лет*
- 4.49%
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHI и DRAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -9.63% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов MCHI и DRAG
Секторы
MCHI
DRAG
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
MCHI
DRAG
Финансовые услуги
MCHI
DRAG
-
Коммуникационные услуги
MCHI
DRAG
Технологии
MCHI
DRAG
Сырьевые материалы
MCHI
DRAG
-
Здравоохранение
MCHI
DRAG
-
Промышленность
MCHI
DRAG
-
Энергетика
MCHI
DRAG
-
Потребительский защитный сектор
MCHI
DRAG
-
Коммунальные услуги
MCHI
DRAG
-
Недвижимость
MCHI
DRAG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHI vs. DRAG — Ранг доходности на риск
MCHI
DRAG
Сравнение MCHI c DRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и Roundhill China Dragons ETF (DRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHI | DRAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHI | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MCHI и DRAG
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки DRAG в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и DRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHI | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | 0.00% | -62.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.74% | 0.00% | -36.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.53% | 0.00% | -24.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и DRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHI | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 0.00% | +20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.71% | 0.00% | +30.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 0.00% | +27.39% |
Сравнение комиссий MCHI и DRAG
И MCHI, и DRAG имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и DRAG
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как DRAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.28% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCHI and DRAG have the same expense ratio: 0.59% per year.
MCHI has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: iShares and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для MCHI и DRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор