PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHI с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с CXSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCHI (iShares MSCI China ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds - MCHI tracks the MSCI China Index while CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 4.49%/yr vs 7.22%/yr for CXSE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям CXSE по среднегодовой доходности: 4.49% против 7.22% соответственно.

MCHI

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.98%
1 год
3.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
4.49%

CXSE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.56%
6 месяцев
-0.29%
1 год
21.07%
3 года*
11.14%
5 лет*
-8.14%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и CXSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-7.22%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		0.56%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%

Correlation

The correlation between MCHI and CXSE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.88

The correlation between MCHI and CXSE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCHI и CXSE

Секторы
MCHI
CXSE

Потребительский циклический сектор

26.4%
26.2%

Финансовые услуги

19.1%
6.2%

Коммуникационные услуги

18.8%
10.1%

Технологии

9.6%
22.6%

Сырьевые материалы

5.5%
3.4%

Здравоохранение

5.4%
8.8%

Промышленность

5.0%
16.6%

Энергетика

3.7%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.9%

Коммунальные услуги

1.7%
0.3%

Недвижимость

1.5%
0.9%

Потребительский циклический сектор

MCHI
26.4%
CXSE
26.2%

Финансовые услуги

MCHI
19.1%
CXSE
6.2%

Коммуникационные услуги

MCHI
18.8%
CXSE
10.1%

Технологии

MCHI
9.6%
CXSE
22.6%

Сырьевые материалы

MCHI
5.5%
CXSE
3.4%

Здравоохранение

MCHI
5.4%
CXSE
8.8%

Промышленность

MCHI
5.0%
CXSE
16.6%

Энергетика

MCHI
3.7%
CXSE
0.4%

Потребительский защитный сектор

MCHI
3.2%
CXSE
3.9%

Коммунальные услуги

MCHI
1.7%
CXSE
0.3%

Недвижимость

MCHI
1.5%
CXSE
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOOCXSE с 36BZ.DE

Доходность на риск

MCHI vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHICXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.99

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
1.48

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

1.20

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

2.50

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHI vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа CXSE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHICXSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.99

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.25

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.25

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.19

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MCHI и CXSE

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHICXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-70.01%

+7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-17.70%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-32.12%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-64.47%

+7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-70.01%

+7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.74%

-46.21%

+9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.53%

-27.84%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

8.45%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и CXSE

iShares MSCI China ETF (MCHI) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеют волатильность 7.27% и 7.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHICXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.30%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

14.52%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

21.39%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.71%

32.29%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

28.69%

-1.30%

Сравнение комиссий MCHI и CXSE

MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и CXSE

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности CXSE в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.99%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MCHI and CXSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CXSE has higher volatility (7.30%) compared to MCHI (7.27%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs CXSE's -70.01%.

On 10-year performance, CXSE leads with 7.22% vs 4.49% for MCHI. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CXSE has performed better with a 7.22% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.

MCHI has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.99% for CXSE.

MCHI tracks MSCI China Index, while CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.32% for CXSE.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор