PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHI с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с CXSE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MCHI (iShares MSCI China ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds - MCHI tracks the MSCI China Index while CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 4.19%/yr vs 7.10%/yr for CXSE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям CXSE по среднегодовой доходности: 4.19% против 7.10% соответственно.

MCHI

1 день
-1.26%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-14.90%
6 месяцев
-15.66%
1 год
-6.82%
3 года*
7.30%
5 лет*
-7.48%
10 лет*
4.19%

CXSE

1 день
0.79%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-4.78%
1 год
13.70%
3 года*
10.14%
5 лет*
-9.16%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и CXSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-14.90%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-3.41%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%

Correlation

The correlation between MCHI and CXSE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.88

The correlation between MCHI and CXSE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCHI и CXSE

Секторы
MCHI
CXSE

Потребительский циклический сектор

24.9%
24.6%

Финансовые услуги

18.8%
6.2%

Коммуникационные услуги

18.1%
12.1%

Технологии

12.1%
27.4%

Сырьевые материалы

5.5%
3.2%

Промышленность

5.3%
12.7%

Здравоохранение

5.1%
8.6%

Энергетика

3.7%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.0%

Коммунальные услуги

1.8%
0.2%

Недвижимость

1.6%
0.8%

Потребительский циклический сектор

MCHI
24.9%
CXSE
24.6%

Финансовые услуги

MCHI
18.8%
CXSE
6.2%

Коммуникационные услуги

MCHI
18.1%
CXSE
12.1%

Технологии

MCHI
12.1%
CXSE
27.4%

Сырьевые материалы

MCHI
5.5%
CXSE
3.2%

Промышленность

MCHI
5.3%
CXSE
12.7%

Здравоохранение

MCHI
5.1%
CXSE
8.6%

Энергетика

MCHI
3.7%
CXSE
0.4%

Потребительский защитный сектор

MCHI
3.0%
CXSE
4.0%

Коммунальные услуги

MCHI
1.8%
CXSE
0.2%

Недвижимость

MCHI
1.6%
CXSE
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOOCXSE с 36BZ.DE

Доходность на риск

MCHI vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 66
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHICXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.63

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
1.01

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.13

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.78

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

1.53

-2.25

MCHI vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа CXSE равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и CXSE

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHICXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-70.01%

+7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-17.70%

-5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-32.12%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-64.47%

+7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-70.01%

+7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.97%

-48.33%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.57%

-27.91%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

9.00%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и CXSE

Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 6.05%, в то время как у WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHICXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

7.23%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

15.57%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

21.68%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.74%

32.36%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

28.73%

-1.39%

Сравнение комиссий MCHI и CXSE

MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и CXSE

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности CXSE в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.50%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.16%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MCHI and CXSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CXSE has higher volatility (7.23%) compared to MCHI (6.05%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs CXSE's -70.01%.

On 10-year performance, CXSE leads with 7.10% vs 4.19% for MCHI. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CXSE has performed better with a 7.10% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.

MCHI has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.50% for CXSE.

MCHI tracks MSCI China Index, while CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.32% for CXSE.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор