Сравнение MCHI с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
MCHI и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHI и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -7.04% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.45% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 4.71% против 11.70% соответственно.
MCHI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -15.63%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- 4.71%
ACWI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHI и ACWI
MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
MCHI vs. ACWI — Ранг доходности на риск
MCHI
ACWI
Сравнение MCHI c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHI | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.19 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.76 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.82 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 8.22 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHI | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.19 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.60 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.69 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.39 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между MCHI и ACWI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и ACWI
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности ACWI в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.28% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.58% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок MCHI и ACWI
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHI | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -56.00% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -9.73% | -7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.18% | -26.42% | -30.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | -33.53% | -29.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.61% | -6.20% | -30.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.41% | -8.68% | -15.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 2.60% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и ACWI
iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHI | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.13% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 10.07% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 17.50% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.66% | 15.96% | +14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.38% | 17.07% | +10.31% |