Сравнение MCHI с ^NDX
MCHI (iShares MSCI China ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China Index, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, MCHI returned 4.76%/yr vs 20.95%/yr for ^NDX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 17.37%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 4.76% против 20.95% соответственно.
MCHI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- 4.76%
^NDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 20.95%
Сравнение доходности по годам MCHI и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -8.72% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 17.37% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between MCHI and ^NDX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.55 |
The correlation between MCHI and ^NDX shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHI vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
MCHI
^NDX
Сравнение MCHI c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHI | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.92 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 10.85 | -10.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHI и ^NDX
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHI | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -82.90% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.51% | -12.12% | -6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -22.93% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.98% | -35.56% | -21.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | -35.56% | -27.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.76% | -3.34% | -34.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.54% | -24.61% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 3.26% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и ^NDX
Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 6.46%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHI | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 7.51% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 13.84% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.23% | 17.29% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.72% | 22.76% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.38% | 22.61% | +4.77% |
Часто задаваемые вопросы
MCHI and ^NDX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^NDX has higher volatility (7.51%) compared to MCHI (6.46%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs ^NDX's -82.90%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHI и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор