Сравнение MCH с YXI
MCH (Matthews China Active ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both China Equities funds. MCH is actively managed, while YXI is passively managed. Over the past 3 years, MCH returned 10.83%/yr vs -9.98%/yr for YXI. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. MCH charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности MCH и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCH показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.86%.
MCH
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -4.80%
- 6 месяцев
- -5.82%
- С начала года
- -0.02%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- -7.35%
Сравнение доходности по годам MCH и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MCH Matthews China Active ETF | -0.02% | 30.20% | 17.32% | -19.91% | -3.57% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.86% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 3.84% |
Correlation
The correlation between MCH and YXI is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | -0.89 |
The correlation between MCH and YXI shifts across timeframes, from -0.89 (all time) to -0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCH vs. YXI — Ранг доходности на риск
MCH
YXI
Сравнение MCH c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCH | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.75 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 1.50 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCH и YXI
Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCH | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.53% | -81.15% | +40.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -11.39% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.57% | -53.12% | +22.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -77.36% | +70.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -54.45% | +36.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 5.69% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCH и YXI
Matthews China Active ETF (MCH) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеют волатильность 7.38% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCH | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 7.55% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.03% | 15.50% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 20.63% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 31.48% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 27.43% | +2.01% |
Сравнение комиссий MCH и YXI
MCH берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCH и YXI
Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности YXI в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCH Matthews China Active ETF | 1.76% | 1.76% | 1.31% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.57% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
MCH and YXI have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YXI has higher volatility (7.55%) compared to MCH (7.38%). In terms of maximum drawdown, MCH dropped -40.53% vs YXI's -81.15%.
On 3-year performance, MCH leads with 10.83% vs -9.98% for YXI. On fees, MCH is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MCH has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MCH has performed better with a 10.83% return vs -9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MCH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.
YXI has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.76% for MCH.
They also come from different issuers: Matthews and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for MCH and 0.95% for YXI.
MCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCH и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор