PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCH с YXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCH с YXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCH (Matthews China Active ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - MCH is a China Equities fund actively managed by Matthews, while YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). MCH is actively managed, while YXI is passively managed. Over the past 3 years, MCH returned 13.41%/yr vs -11.86%/yr for YXI. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. MCH charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for YXI.

Доходность

Сравнение доходности MCH и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Active ETF (MCH) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCH показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.60%.

MCH

1 день
0.02%
1 месяц
4.52%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.43%
1 год
25.25%
3 года*
13.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

YXI

1 день
-0.56%
1 месяц
2.15%
С начала года
7.60%
6 месяцев
9.50%
1 год
1.04%
3 года*
-11.86%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
-8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCH и YXI

2026 (YTD)2025202420232022
MCH
Matthews China Active ETF		4.00%30.20%17.32%-19.91%-3.12%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		7.60%-22.87%-25.36%12.40%2.56%

Correlation

The correlation between MCH and YXI is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

-0.91

The correlation between MCH and YXI has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Active ETF

ProShares Short FTSE China 50

Часто сравнивают с MCH:
MCH с MCHIMCH с MCHSMCH с KWEBMCH с ASHRMCH с FXIMCH с FLCHMCH с CNYA
Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с CNYAYXI с EWTYXI с MCHIYXI с FXI

Доходность на риск

MCH vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCH
Ранг доходности на риск MCH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCH c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHYXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.05

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
0.22

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.03

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

0.07

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

0.13

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCH vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCH на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа YXI равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCH и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHYXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.05

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.30

+0.49

Просадки

Сравнение просадок MCH и YXI

Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и YXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.53%

-81.15%

+40.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-14.21%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.57%

-53.12%

+22.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-78.03%

+74.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

-54.31%

+35.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

7.79%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MCH и YXI

Текущая волатильность для Matthews China Active ETF (MCH) составляет 6.72%, в то время как у ProShares Short FTSE China 50 (YXI) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что MCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.25%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

14.87%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

19.93%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

31.39%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

27.42%

+2.09%

Сравнение комиссий MCH и YXI

MCH берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCH и YXI

Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности YXI в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MCH
Matthews China Active ETF		1.69%1.76%1.31%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.85%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

MCH and YXI have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YXI has higher volatility (7.25%) compared to MCH (6.72%). In terms of maximum drawdown, MCH dropped -40.53% vs YXI's -81.15%.

On 3-year performance, MCH leads with 13.41% vs -11.86% for YXI. On fees, MCH is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MCH has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MCH has performed better with a 13.41% return vs -11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.

YXI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.69% for MCH.

MCH is categorized as China Equities, while YXI is Inverse Equities. They also come from different issuers: Matthews and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for MCH and 0.95% for YXI.

MCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCH и YXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор