PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCH с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCH с KBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MCH (Matthews China Active ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both China Equities funds. MCH is actively managed, while KBA is passively managed. Over the past 3 years, MCH returned 13.10%/yr vs 16.22%/yr for KBA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MCH charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности MCH и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Active ETF (MCH) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCH показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 12.62%.

MCH

1 день
-1.27%
1 месяц
4.48%
С начала года
3.98%
6 месяцев
3.57%
1 год
28.39%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCH и KBA

2026 (YTD)2025202420232022
MCH
Matthews China Active ETF		3.98%30.20%17.32%-19.91%-3.12%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-16.77%14.49%

Correlation

The correlation between MCH and KBA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.81

The correlation between MCH and KBA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCH и KBA

Секторы
MCH
KBA

Финансовые услуги

25.5%
18.5%

Потребительский циклический сектор

16.2%
5.7%

Технологии

15.0%
29.8%

Коммуникационные услуги

13.2%
1.6%

Промышленность

12.4%
15.8%

Сырьевые материалы

9.5%
10.9%

Здравоохранение

5.5%
4.1%

Недвижимость

2.7%
0.6%

Энергетика

1.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

0.6%
6.8%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

MCH
25.5%
KBA
18.5%

Потребительский циклический сектор

MCH
16.2%
KBA
5.7%

Технологии

MCH
15.0%
KBA
29.8%

Коммуникационные услуги

MCH
13.2%
KBA
1.6%

Промышленность

MCH
12.4%
KBA
15.8%

Сырьевые материалы

MCH
9.5%
KBA
10.9%

Здравоохранение

MCH
5.5%
KBA
4.1%

Недвижимость

MCH
2.7%
KBA
0.6%

Энергетика

MCH
1.0%
KBA
3.2%

Потребительский защитный сектор

MCH
0.6%
KBA
6.8%

Коммунальные услуги

MCH

-

KBA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Active ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с MCH:
MCH с MCHIMCH с MCHSMCH с KWEBMCH с ASHRMCH с FXIMCH с FLCHMCH с CNYA
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

MCH vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCH
Ранг доходности на риск MCH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 3333
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCH c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.80

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.80

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

6.45

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

17.29

-12.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCH vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCH на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCH и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHKBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.80

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.35

-0.17

Просадки

Сравнение просадок MCH и KBA

Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.53%

-53.24%

+12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-7.65%

-7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.57%

-31.23%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-1.25%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-25.81%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

2.85%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MCH и KBA

Текущая волатильность для Matthews China Active ETF (MCH) составляет 6.72%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что MCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.29%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

12.44%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

17.65%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.53%

27.20%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.53%

25.32%

+4.21%

Сравнение комиссий MCH и KBA

MCH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCH и KBA

Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности KBA в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
MCH
Matthews China Active ETF		1.69%1.76%1.31%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCH and KBA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (7.29%) compared to MCH (6.72%). In terms of maximum drawdown, MCH dropped -40.53% vs KBA's -53.24%.

On 3-year performance, KBA leads with 16.22% vs 13.10% for MCH. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MCH has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KBA has performed better with a 16.22% return vs 13.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for MCH.

MCH has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.39% for KBA.

They also come from different issuers: Matthews and CICC. Their fees differ too: 0.79% for MCH and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCH и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор