PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCH с JPAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCH с JPAN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCH (Matthews China Active ETF) and JPAN (Matthews Japan Active ETF) are both exchange-traded funds - MCH is a China Equities fund actively managed by Matthews, while JPAN is a Japan Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MCH returned 13.56% vs 32.37% for JPAN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MCH и JPAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Active ETF (MCH) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCH показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у JPAN с доходностью 16.24%.

MCH

1 день
-1.40%
1 месяц
-4.80%
6 месяцев
-5.82%
С начала года
-0.02%
1 год
13.56%
3 года*
10.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPAN

1 день
-1.89%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
9.33%
С начала года
16.24%
1 год
32.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCH и JPAN

2026 (YTD)202520242023
MCH
Matthews China Active ETF		-0.02%30.20%17.32%-4.99%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		16.24%22.96%18.16%5.17%

Correlation

The correlation between MCH and JPAN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.35

The correlation between MCH and JPAN shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MCH и JPAN

Секторы
MCH
JPAN

Финансовые услуги

21.9%
17.4%

Технологии

16.3%
22.4%

Промышленность

16.3%
24.2%

Потребительский циклический сектор

13.2%
14.9%

Коммуникационные услуги

12.6%
7.0%

Сырьевые материалы

6.3%
5.3%

Здравоохранение

5.5%
2.7%

Недвижимость

2.6%
2.2%

Энергетика

0.7%
0.7%

Потребительский защитный сектор

0.6%
3.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MCH
21.9%
JPAN
17.4%

Технологии

MCH
16.3%
JPAN
22.4%

Промышленность

MCH
16.3%
JPAN
24.2%

Потребительский циклический сектор

MCH
13.2%
JPAN
14.9%

Коммуникационные услуги

MCH
12.6%
JPAN
7.0%

Сырьевые материалы

MCH
6.3%
JPAN
5.3%

Здравоохранение

MCH
5.5%
JPAN
2.7%

Недвижимость

MCH
2.6%
JPAN
2.2%

Энергетика

MCH
0.7%
JPAN
0.7%

Потребительский защитный сектор

MCH
0.6%
JPAN
3.3%

Коммунальные услуги

MCH

-

JPAN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Active ETF

Matthews Japan Active ETF

Часто сравнивают с MCH:
MCH с MCHIMCH с MCHSMCH с FXIMCH с KWEBMCH с ASHRMCH с FLCHMCH с CNYA
Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с EWJVJPAN с LCJP.LJPAN с FNDEJPAN с ADVEJPAN с FLJP

Доходность на риск

MCH vs. JPAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCH
Ранг доходности на риск MCH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCH c JPAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHJPANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.56

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.22

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

2.23

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

7.92

-5.61

MCH vs. JPAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCH на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа JPAN равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCH и JPAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCH и JPAN

Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что больше максимальной просадки JPAN в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и JPAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHJPANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.53%

-15.24%

-25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-14.59%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-4.77%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.11%

-3.10%

-15.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

4.10%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MCH и JPAN

Matthews China Active ETF (MCH) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Matthews Japan Active ETF (JPAN) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что MCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHJPANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

6.73%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.03%

17.35%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

20.79%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

19.52%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.44%

19.52%

+9.92%

Сравнение комиссий MCH и JPAN

И MCH, и JPAN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCH и JPAN

Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности JPAN в 4.39%

ПозицияTTM202520242023
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.39%5.10%1.53%0.51%
MCH
Matthews China Active ETF		1.76%1.76%1.31%1.62%

Часто задаваемые вопросы

MCH and JPAN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCH has higher volatility (7.38%) compared to JPAN (6.73%). In terms of maximum drawdown, MCH dropped -40.53% vs JPAN's -15.24%.

On 1-year performance, JPAN leads with 32.37% vs 13.56% for MCH. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, JPAN has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPAN has performed better with a 32.37% return vs 13.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCH and JPAN have the same expense ratio: 0.79% per year.

JPAN has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 1.76% for MCH.

MCH is categorized as China Equities, while JPAN is Japan Equities.

JPAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCH и JPAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор