PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCH с JPAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCH с JPAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCH (Matthews China Active ETF) and JPAN (Matthews Japan Active ETF) are both exchange-traded funds - MCH is a China Equities fund actively managed by Matthews, while JPAN is a Japan Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MCH returned 25.25% vs 30.88% for JPAN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MCH и JPAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Active ETF (MCH) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCH показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у JPAN с доходностью 18.38%.

MCH

1 день
0.02%
1 месяц
4.52%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.43%
1 год
25.25%
3 года*
13.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPAN

1 день
0.63%
1 месяц
6.56%
С начала года
18.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
30.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCH и JPAN

2026 (YTD)202520242023
MCH
Matthews China Active ETF		4.00%30.20%17.32%-8.02%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		18.38%22.96%18.16%5.77%

Correlation

The correlation between MCH and JPAN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.34

Сравнение распределения секторов MCH и JPAN

Секторы
MCH
JPAN

Финансовые услуги

25.5%
19.2%

Потребительский циклический сектор

16.2%
12.4%

Технологии

15.0%
21.7%

Коммуникационные услуги

13.2%
6.8%

Промышленность

12.4%
25.5%

Сырьевые материалы

9.5%
3.2%

Здравоохранение

5.5%
2.6%

Недвижимость

2.7%
2.2%

Энергетика

1.0%
0.7%

Потребительский защитный сектор

0.6%
3.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MCH
25.5%
JPAN
19.2%

Потребительский циклический сектор

MCH
16.2%
JPAN
12.4%

Технологии

MCH
15.0%
JPAN
21.7%

Коммуникационные услуги

MCH
13.2%
JPAN
6.8%

Промышленность

MCH
12.4%
JPAN
25.5%

Сырьевые материалы

MCH
9.5%
JPAN
3.2%

Здравоохранение

MCH
5.5%
JPAN
2.6%

Недвижимость

MCH
2.7%
JPAN
2.2%

Энергетика

MCH
1.0%
JPAN
0.7%

Потребительский защитный сектор

MCH
0.6%
JPAN
3.3%

Коммунальные услуги

MCH

-

JPAN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Active ETF

Matthews Japan Active ETF

Часто сравнивают с MCH:
MCH с MCHIMCH с MCHSMCH с KWEBMCH с ASHRMCH с FXIMCH с FLCHMCH с CNYA
Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с EWJVJPAN с LCJP.LJPAN с FNDEJPAN с VOOJPAN с FLJP

Доходность на риск

MCH vs. JPAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCH
Ранг доходности на риск MCH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCH c JPAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHJPANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.58

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.33

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.13

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

7.58

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCH vs. JPAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCH на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPAN равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCH и JPAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHJPANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.58

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.30

-1.11

Просадки

Сравнение просадок MCH и JPAN

Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что больше максимальной просадки JPAN в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и JPAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHJPANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.53%

-15.24%

-25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-14.59%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

0.00%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

-3.09%

-15.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

4.08%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MCH и JPAN

Matthews China Active ETF (MCH) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Matthews Japan Active ETF (JPAN) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что MCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHJPANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.53%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

15.69%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

19.58%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

19.25%

+10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

19.25%

+10.26%

Сравнение комиссий MCH и JPAN

И MCH, и JPAN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCH и JPAN

Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности JPAN в 4.31%

ПозицияTTM202520242023
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.31%5.10%1.53%0.51%
MCH
Matthews China Active ETF		1.69%1.76%1.31%1.62%

Часто задаваемые вопросы

MCH and JPAN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCH has higher volatility (6.72%) compared to JPAN (4.53%). In terms of maximum drawdown, MCH dropped -40.53% vs JPAN's -15.24%.

On 1-year performance, JPAN leads with 30.88% vs 25.25% for MCH. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, JPAN has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPAN has performed better with a 30.88% return vs 25.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCH and JPAN have the same expense ratio: 0.79% per year.

JPAN has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.69% for MCH.

MCH is categorized as China Equities, while JPAN is Japan Equities.

JPAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCH и JPAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор