Сравнение MCH с DRAG
MCH (Matthews China Active ETF) and DRAG (Roundhill China Dragons ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. MCH charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for DRAG.
Доходность
Сравнение доходности MCH и DRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MCH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCH и DRAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MCH Matthews China Active ETF | 0.49% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов MCH и DRAG
Секторы
MCH
DRAG
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Технологии
Коммуникационные услуги
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MCH
DRAG
-
Потребительский циклический сектор
MCH
DRAG
Технологии
MCH
DRAG
Коммуникационные услуги
MCH
DRAG
Промышленность
MCH
DRAG
-
Сырьевые материалы
MCH
DRAG
-
Здравоохранение
MCH
DRAG
-
Недвижимость
MCH
DRAG
-
Энергетика
MCH
DRAG
-
Потребительский защитный сектор
MCH
DRAG
-
Коммунальные услуги
MCH
-
DRAG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCH vs. DRAG — Ранг доходности на риск
MCH
DRAG
Сравнение MCH c DRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и Roundhill China Dragons ETF (DRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCH | DRAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCH | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MCH и DRAG
Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что больше максимальной просадки DRAG в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и DRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCH | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.53% | 0.00% | -40.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | 0.00% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | 0.00% | -18.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCH и DRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCH | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 0.00% | +20.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.53% | 0.00% | +29.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.53% | 0.00% | +29.53% |
Сравнение комиссий MCH и DRAG
MCH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DRAG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCH и DRAG
Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как DRAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCH Matthews China Active ETF | 1.69% | 1.76% | 1.31% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for MCH.
MCH has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: Matthews and Roundhill. Their fees differ too: 0.79% for MCH and 0.59% for DRAG.
Подберите оптимальное распределение для MCH и DRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор