PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCGFX с YACKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCGFX с YACKX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MCGFX (AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund) and YACKX (AMG Yacktman Fund) are both mutual funds - MCGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while YACKX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MCGFX returned 11.12%/yr vs 14.08%/yr for YACKX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCGFX charges 0.91%/yr vs 0.71%/yr for YACKX.

Доходность

Сравнение доходности MCGFX и YACKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и AMG Yacktman Fund (YACKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCGFX показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у YACKX с доходностью 12.92%. За последние 10 лет акции MCGFX уступали акциям YACKX по среднегодовой доходности: 11.12% против 14.08% соответственно.

MCGFX

1 день
1.22%
1 месяц
3.75%
С начала года
17.27%
6 месяцев
13.94%
1 год
-11.51%
3 года*
6.97%
5 лет*
3.36%
10 лет*
11.12%

YACKX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.29%
С начала года
12.92%
6 месяцев
13.58%
1 год
26.88%
3 года*
19.51%
5 лет*
11.17%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCGFX и YACKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCGFX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund		17.27%-19.12%14.37%34.16%-27.05%25.78%31.91%32.61%-1.47%23.36%
YACKX
AMG Yacktman Fund		12.92%19.64%13.15%15.46%-7.50%19.66%15.25%27.49%2.79%18.25%

Correlation

The correlation between MCGFX and YACKX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 1994 г.

0.73

Over the past year, the correlation between MCGFX and YACKX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund

AMG Yacktman Fund

Часто сравнивают с MCGFX:
MCGFX с MEQFXMCGFX с TVRIXMCGFX с SKSEXMCGFX с CHTTXMCGFX с MBDFXMCGFX с FXAIXMCGFX с BLUEX
Часто сравнивают с YACKX:
YACKX с SPYYACKX с TWEIXYACKX с DSEEXYACKX с CAPEYACKX с VUGYACKX с DGROYACKX с FLPSX

Доходность на риск

MCGFX vs. YACKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCGFX
Ранг доходности на риск MCGFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCGFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCGFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCGFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCGFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCGFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
YACKX
Ранг доходности на риск YACKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YACKX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCGFX c YACKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и AMG Yacktman Fund (YACKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCGFXYACKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.34

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
3.05

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.44

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.96

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

13.06

-13.61

MCGFX vs. YACKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCGFX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа YACKX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCGFX и YACKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCGFX и YACKX

Максимальная просадка MCGFX за все время составила -45.56%, примерно равная максимальной просадке YACKX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCGFX и YACKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCGFXYACKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-46.65%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.89%

-6.86%

-29.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.89%

-18.30%

-17.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-19.86%

-16.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-30.93%

-4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.48%

-6.30%

-14.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-5.19%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.24%

2.07%

+18.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MCGFX и YACKX

AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с AMG Yacktman Fund (YACKX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что MCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YACKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCGFXYACKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

5.00%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

9.84%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.45%

11.63%

+24.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

15.62%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

15.36%

+7.15%

Сравнение комиссий MCGFX и YACKX

MCGFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии YACKX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCGFX и YACKX

MCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YACKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCGFX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%10.27%3.66%10.96%78.35%16.87%9.08%25.33%9.88%11.33%33.82%
YACKX
AMG Yacktman Fund		15.72%17.75%17.32%4.39%7.35%3.72%10.82%16.84%23.06%10.67%8.57%13.66%

Часто задаваемые вопросы

MCGFX and YACKX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCGFX has higher volatility (7.06%) compared to YACKX (5.00%). In terms of maximum drawdown, MCGFX dropped -45.56% vs YACKX's -46.65%.

YACKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCGFX и YACKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор