Сравнение MCGFX с MEQFX
MCGFX (AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund) and MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) are both mutual funds - MCGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MCGFX returned 10.56%/yr vs 10.59%/yr for MEQFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MCGFX charges 0.91%/yr vs 0.64%/yr for MEQFX.
Доходность
Сравнение доходности MCGFX и MEQFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCGFX показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у MEQFX с доходностью -1.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCGFX имеют среднегодовую доходность 10.56%, а акции MEQFX немного впереди с 10.59%.
MCGFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 10.06%
- С начала года
- 17.17%
- 1 год
- -14.01%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 10.56%
MEQFX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам MCGFX и MEQFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 17.17% | -19.12% | 14.37% | 34.16% | -27.05% | 25.78% | 31.91% | 32.61% | -1.47% | 23.36% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -1.63% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
Correlation
The correlation between MCGFX and MEQFX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 1994 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between MCGFX and MEQFX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCGFX vs. MEQFX — Ранг доходности на риск
MCGFX
MEQFX
Сравнение MCGFX c MEQFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCGFX | MEQFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.44 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.75 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCGFX и MEQFX
Максимальная просадка MCGFX за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки MEQFX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCGFX и MEQFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCGFX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -55.38% | +9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.89% | -17.43% | -18.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.89% | -17.43% | -18.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -19.48% | -16.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -28.69% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -13.21% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -12.19% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 10.04% | +10.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCGFX и MEQFX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что MCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCGFX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.25% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 9.57% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.51% | 17.15% | +19.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.34% | 17.55% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 19.59% | +2.92% |
Сравнение комиссий MCGFX и MEQFX
MCGFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MEQFX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCGFX и MEQFX
Ни MCGFX, ни MEQFX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 10.27% | 3.66% | 10.96% | 78.35% | 16.87% | 9.08% | 25.33% | 9.88% | 11.33% | 33.82% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
MCGFX and MEQFX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCGFX has higher volatility (5.15%) compared to MEQFX (4.25%). In terms of maximum drawdown, MCGFX dropped -45.56% vs MEQFX's -55.38%.
MCGFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCGFX и MEQFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор