Сравнение MCGFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
MCGFX управляется AMG. Фонд был запущен 2 нояб. 1994 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности MCGFX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCGFX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | -1.92% | -19.12% | 14.37% | 34.16% | -27.05% | 25.78% | 31.91% | 32.61% | -1.47% | 23.36% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MCGFX показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции MCGFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.74% против 14.08% соответственно.
MCGFX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 8.74%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCGFX и FXAIX
MCGFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
MCGFX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
MCGFX
FXAIX
Сравнение MCGFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCGFX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.97 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.49 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.52 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 7.30 | -8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCGFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.97 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.70 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.78 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.76 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между MCGFX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCGFX и FXAIX
MCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 10.27% | 3.66% | 10.96% | 78.35% | 16.87% | 9.08% | 25.33% | 9.88% | 11.33% | 33.82% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок MCGFX и FXAIX
Максимальная просадка MCGFX за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCGFX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCGFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -33.79% | -11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.89% | -12.13% | -23.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -24.50% | -11.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -33.79% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.49% | -6.23% | -27.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -3.83% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | 2.53% | +13.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCGFX и FXAIX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCGFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.34% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.96% | 9.53% | +30.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.66% | 18.32% | +20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 16.92% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 18.05% | +4.29% |