PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCGFX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCGFX с FXAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCGFX (AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - MCGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MCGFX returned 10.32%/yr vs 15.58%/yr for FXAIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MCGFX charges 0.91%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности MCGFX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCGFX показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции MCGFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.32% против 15.58% соответственно.

MCGFX

1 день
0.27%
1 месяц
1.08%
С начала года
12.93%
6 месяцев
-22.25%
1 год
-12.45%
3 года*
6.29%
5 лет*
3.41%
10 лет*
10.32%

FXAIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.80%
1 год
28.02%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCGFX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCGFX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund		12.93%-19.12%14.37%34.16%-27.05%25.78%31.91%32.61%-1.47%23.36%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		10.89%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between MCGFX and FXAIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.92

The correlation between MCGFX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с MCGFX:
MCGFX с MEQFXMCGFX с SKSEXMCGFX с TVRIXMCGFX с MBDFXMCGFX с CHTTXMCGFX с BLUEXMCGFX с VTMGX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

MCGFX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCGFX
Ранг доходности на риск MCGFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCGFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCGFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCGFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCGFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCGFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCGFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCGFXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
2.37

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
3.24

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.43

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

3.17

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

14.80

-15.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCGFX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCGFX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCGFX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCGFXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

2.37

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.83

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.82

-0.34

Просадки

Сравнение просадок MCGFX и FXAIX

Максимальная просадка MCGFX за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCGFX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCGFXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-33.79%

-11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.89%

-8.89%

-27.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.89%

-18.76%

-17.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-24.50%

-11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-33.79%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.42%

-0.73%

-22.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-3.79%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.54%

1.90%

+17.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MCGFX и FXAIX

AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что MCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCGFXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

2.92%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.40%

8.99%

+31.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.98%

11.88%

+24.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

16.91%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

18.07%

+4.38%

Сравнение комиссий MCGFX и FXAIX

MCGFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCGFX и FXAIX

MCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
MCGFX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%10.27%3.66%10.96%78.35%16.87%9.08%25.33%9.88%11.33%33.82%

Часто задаваемые вопросы

MCGFX and FXAIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCGFX has higher volatility (6.01%) compared to FXAIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, MCGFX dropped -45.56% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCGFX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор