PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCGFX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCGFX с TVRIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MCGFX (AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund) and TVRIX (Guggenheim Directional Allocation Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MCGFX returned 10.44%/yr vs 10.16%/yr for TVRIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MCGFX charges 0.91%/yr vs 1.09%/yr for TVRIX.

Доходность

Сравнение доходности MCGFX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCGFX показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью 11.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCGFX имеют среднегодовую доходность 10.44%, а акции TVRIX немного отстают с 10.16%.

MCGFX

1 день
1.25%
1 месяц
0.53%
С начала года
14.34%
6 месяцев
-21.50%
1 год
-11.42%
3 года*
6.84%
5 лет*
3.67%
10 лет*
10.44%

TVRIX

1 день
0.00%
1 месяц
4.56%
С начала года
11.50%
6 месяцев
11.25%
1 год
26.19%
3 года*
14.46%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCGFX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCGFX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund		14.34%-19.12%14.37%34.16%-27.05%25.78%31.91%32.61%-1.47%23.36%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		11.50%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Correlation

The correlation between MCGFX and TVRIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г.

0.83

The correlation between MCGFX and TVRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с MCGFX:
MCGFX с MEQFXMCGFX с SKSEXMCGFX с MBDFXMCGFX с CHTTXMCGFX с FXAIXMCGFX с BLUEXMCGFX с VTMGX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с NGUAXTVRIX с FNCMXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARXTVRIX с MAFOXTVRIX с ITHAXTVRIX с ADX

Доходность на риск

MCGFX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCGFX
Ранг доходности на риск MCGFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCGFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCGFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCGFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCGFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCGFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCGFX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCGFXTVRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
2.57

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
3.58

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.47

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

3.07

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

14.09

-14.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCGFX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCGFX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCGFX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCGFXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

2.57

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.51

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.61

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MCGFX и TVRIX

Максимальная просадка MCGFX за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCGFX и TVRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCGFXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-39.36%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.89%

-8.45%

-27.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.89%

-24.87%

-11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-24.87%

-11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-39.36%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.47%

-0.54%

-21.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-6.05%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.59%

1.84%

+17.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MCGFX и TVRIX

AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что MCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCGFXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

3.18%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.41%

7.89%

+32.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.00%

10.09%

+25.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

14.43%

+10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

17.82%

+4.63%

Сравнение комиссий MCGFX и TVRIX

MCGFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCGFX и TVRIX

MCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCGFX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%10.27%3.66%10.96%78.35%16.87%9.08%25.33%9.88%11.33%33.82%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		8.64%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCGFX and TVRIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCGFX has higher volatility (5.83%) compared to TVRIX (3.18%). In terms of maximum drawdown, MCGFX dropped -45.56% vs TVRIX's -39.36%.

TVRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCGFX и TVRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор