Сравнение MCGFX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
MCGFX управляется AMG. Фонд был запущен 2 нояб. 1994 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MCGFX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCGFX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | -0.91% | -19.12% | 14.37% | 34.16% | -27.05% | 25.78% | 31.91% | 32.61% | -1.47% | 23.36% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.20% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, MCGFX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCGFX имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции TVRIX немного отстают с 8.80%.
MCGFX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -31.16%
- 1 год
- -16.01%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 8.85%
TVRIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCGFX и TVRIX
MCGFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
MCGFX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
MCGFX
TVRIX
Сравнение MCGFX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCGFX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.99 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 1.46 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.53 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 6.19 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCGFX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.99 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.34 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MCGFX и TVRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCGFX и TVRIX
MCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 10.27% | 3.66% | 10.96% | 78.35% | 16.87% | 9.08% | 25.33% | 9.88% | 11.33% | 33.82% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.06% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MCGFX и TVRIX
Максимальная просадка MCGFX за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCGFX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCGFX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -39.36% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.89% | -8.45% | -27.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -24.87% | -11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -39.36% | +3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.81% | -8.56% | -24.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -6.10% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 2.09% | +14.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCGFX и TVRIX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что MCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCGFX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 4.50% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.97% | 7.87% | +32.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.67% | 12.62% | +26.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 14.46% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 17.80% | +4.53% |