Сравнение MCGFX с TVRIX
MCGFX (AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund) and TVRIX (Guggenheim Directional Allocation Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MCGFX returned 10.44%/yr vs 10.16%/yr for TVRIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MCGFX charges 0.91%/yr vs 1.09%/yr for TVRIX.
Доходность
Сравнение доходности MCGFX и TVRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCGFX показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью 11.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCGFX имеют среднегодовую доходность 10.44%, а акции TVRIX немного отстают с 10.16%.
MCGFX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- -21.50%
- 1 год
- -11.42%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 10.44%
TVRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам MCGFX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 14.34% | -19.12% | 14.37% | 34.16% | -27.05% | 25.78% | 31.91% | 32.61% | -1.47% | 23.36% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 11.50% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Correlation
The correlation between MCGFX and TVRIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г. | 0.83 |
The correlation between MCGFX and TVRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCGFX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
MCGFX
TVRIX
Сравнение MCGFX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCGFX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.47 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.07 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 14.09 | -14.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCGFX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 2.57 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.51 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MCGFX и TVRIX
Максимальная просадка MCGFX за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCGFX и TVRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCGFX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -39.36% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.89% | -8.45% | -27.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.89% | -24.87% | -11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -24.87% | -11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -39.36% | +3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | -0.54% | -21.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -6.05% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.59% | 1.84% | +17.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCGFX и TVRIX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что MCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCGFX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 3.18% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.41% | 7.89% | +32.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.00% | 10.09% | +25.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 14.43% | +10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 17.82% | +4.63% |
Сравнение комиссий MCGFX и TVRIX
MCGFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCGFX и TVRIX
MCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 10.27% | 3.66% | 10.96% | 78.35% | 16.87% | 9.08% | 25.33% | 9.88% | 11.33% | 33.82% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 8.64% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCGFX and TVRIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCGFX has higher volatility (5.83%) compared to TVRIX (3.18%). In terms of maximum drawdown, MCGFX dropped -45.56% vs TVRIX's -39.36%.
TVRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCGFX и TVRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор