Сравнение MCGFX с SKSEX
MCGFX (AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund) and SKSEX (AMG GW&K Small Cap Value Fund) are both mutual funds - MCGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while SKSEX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MCGFX returned 11.12%/yr vs 10.44%/yr for SKSEX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCGFX charges 0.91%/yr vs 1.15%/yr for SKSEX.
Доходность
Сравнение доходности MCGFX и SKSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCGFX показывает доходность 17.27%, что значительно ниже, чем у SKSEX с доходностью 25.34%. За последние 10 лет акции MCGFX превзошли акции SKSEX по среднегодовой доходности: 11.12% против 10.44% соответственно.
MCGFX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- -11.51%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 11.12%
SKSEX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 25.34%
- 6 месяцев
- 22.22%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам MCGFX и SKSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 17.27% | -19.12% | 14.37% | 34.16% | -27.05% | 25.78% | 31.91% | 32.61% | -1.47% | 23.36% |
SKSEX AMG GW&K Small Cap Value Fund | 25.34% | -4.50% | 10.60% | 17.49% | -15.36% | 33.22% | 3.30% | 38.26% | -18.98% | 8.39% |
Correlation
The correlation between MCGFX and SKSEX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 1994 г. | 0.69 |
The correlation between MCGFX and SKSEX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCGFX vs. SKSEX — Ранг доходности на риск
MCGFX
SKSEX
Сравнение MCGFX c SKSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCGFX | SKSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.72 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 7.57 | -8.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCGFX и SKSEX
Максимальная просадка MCGFX за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки SKSEX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCGFX и SKSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCGFX | SKSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -65.26% | +19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.89% | -10.83% | -25.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.89% | -26.39% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -26.39% | -9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -49.36% | +13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.48% | 0.00% | -20.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -9.22% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.24% | 3.87% | +16.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCGFX и SKSEX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что MCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCGFX | SKSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 5.26% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 12.97% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.45% | 19.69% | +16.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.31% | 21.43% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 24.45% | -1.94% |
Сравнение комиссий MCGFX и SKSEX
MCGFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SKSEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCGFX и SKSEX
Ни MCGFX, ни SKSEX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 10.27% | 3.66% | 10.96% | 78.35% | 16.87% | 9.08% | 25.33% | 9.88% | 11.33% | 33.82% |
SKSEX AMG GW&K Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.62% | 1.51% | 1.69% | 13.94% | 43.15% | 13.91% | 14.98% | 6.75% | 0.02% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
MCGFX and SKSEX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCGFX has higher volatility (7.06%) compared to SKSEX (5.26%). In terms of maximum drawdown, MCGFX dropped -45.56% vs SKSEX's -65.26%.
SKSEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCGFX и SKSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор