PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00171A5974
CUSIP00171A597
ЭмитентAMG
Дата выпуска2 нояб. 1994 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund составляет 0.91%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с MCGFX

AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,201.93%
957.86%
MCGFX (AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund показал доход в 9.18% с начала года и 35.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund составила 12.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.18%10.04%
1 месяц0.94%3.53%
6 месяцев23.53%22.79%
1 год35.18%32.16%
5 лет (среднегодовая)15.58%13.15%
10 лет (среднегодовая)12.43%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.04%6.41%
2023-1.05%-4.51%-2.04%9.64%5.25%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MCGFX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund
2.35
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.35. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.35
2.76
MCGFX (AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.43$0.43$1.00$10.79$3.54$1.70$3.90$1.94$1.98$6.83$5.05$2.13

Дивидендный доход

3.35%3.66%10.96%78.35%16.87%9.08%25.33%9.88%11.33%34.22%19.98%7.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00
2021$0.00$0.00$7.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.79
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.54
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.90
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.94
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.98
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.83
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.05
2013$2.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.53%
0
MCGFX (AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 52.24%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2641 торговую сессию.

Текущая просадка AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund составляет 1.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.24%6 дек. 1999 г.65723 июл. 2002 г.264125 янв. 2013 г.3298
-31.8%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.30524 янв. 2024 г.521
-31.59%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-23.34%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.5829 дек. 1998 г.117
-18.48%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.131

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund составляет 4.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.27%
2.82%
MCGFX (AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)