- ISIN
- US00171A5974
- CUSIP
- 00171A597
- Эмитент
- AMG
- Дата выпуска
- 2 нояб. 1994 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MCGFX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) прибавил 12.6% с начала года. Текущая цена акции MCGFX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MCGFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,196.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) показал доход в 12.63% с начала года и -12.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCGFX составила 10.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- -22.52%
- 1 год
- -12.07%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 10.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MCGFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -30.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MCGFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 17 дек. 2025 г. с доходностью -31.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.23% | 1.66% | -6.54% | 11.64% | 2.21% | 0.63% | 12.63% | ||||||
| 2025 | 1.63% | -1.21% | -6.27% | 0.61% | 8.54% | 6.52% | 1.64% | 1.40% | 2.90% | 0.99% | -0.14% | -30.91% | -19.12% |
| 2024 | 2.04% | 6.41% | 0.39% | -5.53% | 5.12% | 4.63% | -1.73% | 2.60% | -0.07% | 0.15% | 1.86% | -1.74% | 14.37% |
| 2023 | 7.69% | -2.45% | 7.43% | 0.10% | 0.97% | 6.36% | 3.53% | -1.05% | -4.51% | -2.04% | 9.64% | 5.25% | 34.16% |
| 2022 | -6.32% | -4.34% | 1.94% | -12.08% | -1.27% | -9.16% | 12.60% | -4.92% | -9.32% | 3.84% | 6.70% | -5.85% | -27.05% |
| 2021 | -2.62% | 1.96% | 2.30% | 8.20% | -0.91% | 4.38% | 3.45% | 2.85% | -4.42% | 5.05% | -0.29% | 3.87% | 25.78% |
Метрики бенчмарка
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund has an annualized alpha of 0.87%, beta of 0.94, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.00%) than losses (89.21%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.87%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 90.00%
- Участие в снижении
- 89.21%
Комиссия
Комиссия MCGFX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCGFX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MCGFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.93 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 13.52 | -14.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.43 | $1.00 | $10.79 | $3.54 | $1.70 | $3.90 | $1.94 | $1.98 | $6.75 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 10.27% | 3.66% | 10.96% | 78.35% | 16.87% | 9.08% | 25.33% | 9.88% | 11.33% | 33.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.79 | $10.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 45.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 744 торговые сессии.
Текущая просадка AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund составляет 23.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -45.56%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 11mo | 4y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -43.40%июль 2002 г. | 2y 6mo | 5y 2mo | 7y 8moянв. 2000 г. - окт. 2007 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -35.89%март 2026 г. | 3mo 18d | — | 5mo 24dдек. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -31.80%нояб. 2022 г. | 10mo 8d | 1y 2mo | 2y 25dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -31.59%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 19d | 3mo 21dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Показатели просадок
| MCGFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -56.78% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.89% | -9.10% | -26.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.89% | -18.90% | -16.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -25.43% | -10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -33.92% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.63% | -0.74% | -22.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -10.72% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.48% | 1.97% | +17.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MCGFX
Добавьте AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MCGFX