Сравнение MCGFX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
MCGFX управляется AMG. Фонд был запущен 2 нояб. 1994 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MCGFX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCGFX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | -1.92% | -19.12% | 14.37% | 34.16% | -27.05% | 25.78% | 31.91% | 32.61% | -1.47% | -0.89% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MCGFX показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
MCGFX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 8.74%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCGFX и SWLGX
MCGFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
MCGFX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
MCGFX
SWLGX
Сравнение MCGFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCGFX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.83 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.35 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.17 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 4.02 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCGFX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.83 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.58 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MCGFX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCGFX и SWLGX
MCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 10.27% | 3.66% | 10.96% | 78.35% | 16.87% | 9.08% | 25.33% | 9.88% | 11.33% | 33.82% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MCGFX и SWLGX
Максимальная просадка MCGFX за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCGFX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCGFX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -32.69% | -12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.89% | -16.16% | -19.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -32.69% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.49% | -13.03% | -20.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -7.13% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | 4.69% | +11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCGFX и SWLGX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что MCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCGFX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 6.73% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.96% | 12.40% | +27.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.66% | 22.57% | +16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 21.52% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 22.81% | -0.47% |