Сравнение MCGFX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
MCGFX управляется AMG. Фонд был запущен 2 нояб. 1994 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности MCGFX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCGFX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | -1.92% | -19.12% | 14.37% | 34.16% | -27.05% | 25.78% | 31.91% | 32.61% | -1.47% | 23.36% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -2.00% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MCGFX показывает доходность -1.92%, а ADX немного ниже – -2.00%. За последние 10 лет акции MCGFX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 8.74% против 16.68% соответственно.
MCGFX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 8.74%
ADX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCGFX и ADX
MCGFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
MCGFX vs. ADX — Ранг доходности на риск
MCGFX
ADX
Сравнение MCGFX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCGFX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 1.47 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 2.18 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.56 | -3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 11.81 | -12.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCGFX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.47 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.89 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.93 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.09 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между MCGFX и ADX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCGFX и ADX
MCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 10.27% | 3.66% | 10.96% | 78.35% | 16.87% | 9.08% | 25.33% | 9.88% | 11.33% | 33.82% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.26% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок MCGFX и ADX
Максимальная просадка MCGFX за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCGFX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCGFX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -71.60% | +26.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.89% | -11.12% | -24.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -25.07% | -10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -37.17% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.49% | -4.36% | -29.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -23.22% | +12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | 2.41% | +13.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCGFX и ADX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что MCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCGFX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 6.64% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.96% | 10.77% | +29.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.66% | 18.76% | +19.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 17.23% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 17.96% | +4.38% |