PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDWX с EXHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCDWX с EXHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX).

MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MCDWX и EXHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCDWX и EXHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		-6.73%12.05%11.86%19.08%-20.33%18.37%33.58%

Доходность по периодам

С начала года, MCDWX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у EXHAX с доходностью -6.73%.

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—

EXHAX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-3.31%
1 год
6.77%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.30%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Credit Series

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с AVIGXMCDWX с EXCRXMCDWX с FMBPXMCDWX с TRLVXMCDWX с ABNDX
Часто сравнивают с EXHAX:
EXHAX с VYMEXHAX с EXOSXEXHAX с EXEYXEXHAX с RAIIXEXHAX с EXBAXEXHAX с EXCRXEXHAX с EXDVX

Сравнение комиссий MCDWX и EXHAX

MCDWX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXHAX в 1.10%.

EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

MCDWX vs. EXHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EXHAX
Ранг доходности на риск EXHAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDWX c EXHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDWXEXHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.45

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.76

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.10

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

0.54

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

2.18

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDWX vs. EXHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDWX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа EXHAX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDWX и EXHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDWXEXHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.45

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.30

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.17

Корреляция

Корреляция между MCDWX и EXHAX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDWX и EXHAX

Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности EXHAX в 11.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		11.39%10.62%6.41%2.13%10.95%6.01%3.28%5.21%10.32%7.83%2.08%1.27%

Просадки

Сравнение просадок MCDWX и EXHAX

Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки EXHAX в -51.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и EXHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCDWXEXHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-51.96%

+36.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-13.33%

+11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-27.63%

+11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-10.52%

+8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-8.88%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

3.29%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDWX и EXHAX

Текущая волатильность для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) составляет 1.42%, в то время как у Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что MCDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCDWXEXHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

5.64%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

9.42%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

16.01%

-12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

14.42%

-9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

15.24%

-10.83%