PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDWX с APBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCDWX с APBDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX).

MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. APBDX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 28 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MCDWX и APBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCDWX и APBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		-0.44%6.49%1.90%5.47%-13.46%-1.57%3.45%

Доходность по периодам

С начала года, MCDWX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у APBDX с доходностью -0.44%.

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—

APBDX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.37%
1 год
2.78%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
1.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Credit Series

Cavanal Hill Bond Fund

Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с EXCRXMCDWX с AVIGXMCDWX с FMBPXMCDWX с TRLVXMCDWX с ABNDXMCDWX с NOBOX
Часто сравнивают с APBDX:
APBDX с APUSXAPBDX с FEDUXAPBDX с APLIXAPBDX с JIBEXAPBDX с APENXAPBDX с QDIBXAPBDX с PCGTX

Сравнение комиссий MCDWX и APBDX

MCDWX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии APBDX в 0.72%.

APBDX
Cavanal Hill Bond Fund
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

MCDWX vs. APBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
APBDX
Ранг доходности на риск APBDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APBDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APBDX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APBDX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APBDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APBDX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDWX c APBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDWXAPBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.77

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.11

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.48

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

3.95

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDWX vs. APBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDWX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа APBDX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDWX и APBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDWXAPBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.77

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.02

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.01

-0.43

Корреляция

Корреляция между MCDWX и APBDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDWX и APBDX

Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности APBDX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		3.34%3.54%3.45%2.65%2.41%1.85%1.79%2.24%2.16%1.62%1.97%1.79%

Просадки

Сравнение просадок MCDWX и APBDX

Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки APBDX в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и APBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCDWXAPBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-18.21%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-2.90%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-18.21%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.98%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-2.58%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.09%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDWX и APBDX

Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) имеют волатильность 1.42% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCDWXAPBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.38%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.51%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

4.45%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

5.70%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

4.72%

-0.31%