Сравнение MCDWX с AVIGX

С начала года, MCDWX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у AVIGX с доходностью -0.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MCDWX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVIGX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCDWX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа AVIGX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDWX и AVIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MCDWX и AVIGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности AVIGX в 4.12%

Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки AVIGX в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и AVIGX.

Текущая волатильность для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) составляет 1.42%, в то время как у Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что MCDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.